PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISTB с FIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISTB с FIBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR).

ISTB и FIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISTB и FIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISTB и FIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		0.13%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.71%4.75%5.61%1.02%1.72%
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		-0.06%8.32%6.04%8.22%-13.57%-1.00%3.31%10.03%-0.93%3.89%

Доходность по периодам

С начала года, ISTB показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у FIBR с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции ISTB уступали акциям FIBR по среднегодовой доходности: 2.32% против 2.49% соответственно.

ISTB

1 день
0.03%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.38%
3 года*
4.78%
5 лет*
1.88%
10 лет*
2.32%

FIBR

1 день
0.05%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.79%
1 год
6.41%
3 года*
6.55%
5 лет*
1.68%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF

Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с BSVISTB с AGGISTB с FUMBXISTB с IMTBISTB с SHYISTB с IAGGISTB с VGSH
Часто сравнивают с FIBR:
FIBR с CGBLFIBR с EAGGFIBR с BILFIBR с FDHYFIBR с AGGFIBR с BNDFIBR с RAVI

Сравнение комиссий ISTB и FIBR

ISTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FIBR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Доходность на риск

ISTB vs. FIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FIBR
Ранг доходности на риск FIBR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISTB c FIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISTBFIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.66

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

2.39

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.31

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

2.28

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.26

9.21

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISTB vs. FIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISTB на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа FIBR равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTB и FIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISTBFIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.66

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.30

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.51

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.50

+0.33

Корреляция

Корреляция между ISTB и FIBR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTB и FIBR

Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности FIBR в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.21%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		4.65%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%

Просадки

Сравнение просадок ISTB и FIBR

Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки FIBR в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и FIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

ISTBFIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.34%

-18.47%

+9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-2.84%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.34%

-18.47%

+9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.34%

-18.47%

+9.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.91%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-3.30%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.70%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ISTB и FIBR

Текущая волатильность для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) составляет 0.78%, в то время как у iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что ISTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISTBFIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.91%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

2.96%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

3.87%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

5.59%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

4.93%

-2.43%