PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LDUR с ISDB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LDUR и ISDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDUR и ISDB


2026 (YTD)2025202420232022
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
0.43%5.76%5.14%4.78%0.68%
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
0.16%6.23%5.35%5.17%0.01%

Доходность по периодам

С начала года, LDUR показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у ISDB с доходностью 0.16%.


LDUR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.29%
3 года*
4.96%
5 лет*
2.16%
10 лет*
2.51%

ISDB

1 день
0.01%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.73%
3 года*
5.45%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

Invesco Short Duration Bond ETF

Сравнение комиссий LDUR и ISDB

LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии ISDB в 0.36%.


Доходность на риск

LDUR vs. ISDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9696
Ранг коэф-та Мартина

ISDB
Ранг доходности на риск ISDB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDUR c ISDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LDURISDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

3.27

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.50

5.01

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.76

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

4.32

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.57

19.29

-1.72

LDUR vs. ISDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDUR на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISDB равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDUR и ISDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LDURISDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

3.27

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

2.75

-1.89

Корреляция

Корреляция между LDUR и ISDB составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LDUR и ISDB

Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности ISDB в 4.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
4.43%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
4.69%4.89%5.50%5.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LDUR и ISDB

Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что больше максимальной просадки ISDB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и ISDB.


Загрузка...

Показатели просадок


LDURISDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.68%

-1.83%

-6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-1.12%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.69%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.26%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.25%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LDUR и ISDB

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) имеют волатильность 0.75% и 0.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LDURISDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.76%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

1.05%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86%

1.46%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

1.87%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

1.87%

+0.92%