PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ISDB с VRIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ISDBVRIG
Дох-ть с нач. г.4.84%5.76%
Дох-ть за 1 год7.51%7.16%
Коэф-т Шарпа4.068.94
Коэф-т Сортино6.9819.23
Коэф-т Омега1.974.42
Коэф-т Кальмара10.4136.25
Коэф-т Мартина32.04240.88
Индекс Язвы0.23%0.03%
Дневная вол-ть1.85%0.81%
Макс. просадка-1.44%-13.04%
Текущая просадка-0.46%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между ISDB и VRIG составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ISDB и VRIG

С начала года, ISDB показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 5.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.63%
2.84%
ISDB
VRIG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISDB и VRIG

ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VRIG в 0.30%.


ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
График комиссии ISDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии VRIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ISDB c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISDB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISDB, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ISDB, с текущим значением в 6.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ISDB, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ISDB, с текущим значением в 10.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ISDB, с текущим значением в 32.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0032.04
VRIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRIG, с текущим значением в 8.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRIG, с текущим значением в 19.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0019.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRIG, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.004.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRIG, с текущим значением в 36.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0036.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRIG, с текущим значением в 240.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00240.88

Сравнение коэффициента Шарпа ISDB и VRIG

Показатель коэффициента Шарпа ISDB на текущий момент составляет 4.06, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDB и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06
8.94
ISDB
VRIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDB и VRIG

Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности VRIG в 6.19%


TTM20232022202120202019201820172016
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
5.52%5.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
6.19%5.96%2.39%0.77%1.56%3.13%2.89%2.31%0.60%

Просадки

Сравнение просадок ISDB и VRIG

Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и VRIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46%
0
ISDB
VRIG

Волатильность

Сравнение волатильности ISDB и VRIG

Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что ISDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48%
0.22%
ISDB
VRIG