PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDB с VRIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISDB с VRIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISDB (Invesco Short Duration Bond ETF) and VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) are both exchange-traded funds - ISDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Invesco, while VRIG is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past 3 years, ISDB returned 5.60%/yr vs 5.98%/yr for VRIG. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ISDB charges 0.36%/yr vs 0.30%/yr for VRIG.

Доходность

Сравнение доходности ISDB и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISDB показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 1.81%.

ISDB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.99%
3 года*
5.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

VRIG

1 день
0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.20%
1 год
4.99%
3 года*
5.98%
5 лет*
4.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISDB и VRIG

2026 (YTD)2025202420232022
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		1.04%6.23%5.35%5.17%0.01%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		1.81%5.05%6.81%7.37%0.62%

Correlation

The correlation between ISDB and VRIG is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.04

Сравнение распределения секторов ISDB и VRIG

Секторы
ISDB
VRIG

Финансовые услуги

18.3%
23.3%

Технологии

5.4%
0.4%

Промышленность

4.7%
0.0%

Потребительский циклический сектор

4.4%
3.0%

Энергетика

2.4%

-

Недвижимость

2.4%
0.3%

Коммунальные услуги

2.0%
0.1%

Здравоохранение

1.8%

-

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%
0.7%

Сырьевые материалы

1.0%
0.8%

Финансовые услуги

ISDB
18.3%
VRIG
23.3%

Технологии

ISDB
5.4%
VRIG
0.4%

Промышленность

ISDB
4.7%
VRIG
0.0%

Потребительский циклический сектор

ISDB
4.4%
VRIG
3.0%

Энергетика

ISDB
2.4%
VRIG

-

Недвижимость

ISDB
2.4%
VRIG
0.3%

Коммунальные услуги

ISDB
2.0%
VRIG
0.1%

Здравоохранение

ISDB
1.8%
VRIG

-

Коммуникационные услуги

ISDB
1.8%
VRIG

-

Потребительский защитный сектор

ISDB
1.1%
VRIG
0.7%

Сырьевые материалы

ISDB
1.0%
VRIG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration Bond ETF

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Часто сравнивают с ISDB:
ISDB с JPLDISDB с IIGDISDB с AOKISDB с GSYISDB с MSTIISDB с TBLLISDB с SLQD
Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с FEMBVRIG с EMNTVRIG с MBSD

Доходность на риск

ISDB vs. VRIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDB
Ранг доходности на риск ISDB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDB c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDBVRIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
10.15

-6.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.66
24.59

-18.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

5.38

-3.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

62.75

-58.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.58

320.64

-300.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDB vs. VRIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDB на текущий момент составляет 3.60, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 10.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDB и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDBVRIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

10.15

-6.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.78

0.91

+1.87

Просадки

Сравнение просадок ISDB и VRIG

Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и VRIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISDBVRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.83%

-13.04%

+11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-0.08%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.12%

-0.78%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.27%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.02%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDB и VRIG

Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что ISDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISDBVRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.11%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

0.36%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

0.49%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

1.29%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.85%

3.80%

-1.95%

Сравнение комиссий ISDB и VRIG

ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VRIG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDB и VRIG

Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности VRIG в 4.79%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		4.58%4.89%5.50%5.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.79%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%

Часто задаваемые вопросы

ISDB and VRIG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISDB has higher volatility (0.37%) compared to VRIG (0.11%). In terms of maximum drawdown, ISDB dropped -1.83% vs VRIG's -13.04%.

On 3-year performance, VRIG leads with 5.98% vs 5.60% for ISDB. On fees, VRIG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, VRIG has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VRIG has performed better with a 5.98% return vs 5.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRIG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.36% for ISDB.

VRIG has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 4.58% for ISDB.

ISDB is categorized as Short-Term Bond, while VRIG is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.36% for ISDB and 0.30% for VRIG.

VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (10.15 vs 3.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISDB и VRIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор