PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ISDB с VRIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISDB и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95%
2.92%
ISDB
VRIG

Доходность по периодам

С начала года, ISDB показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 6.03%.


ISDB

С начала года

4.46%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

2.94%

1 год

6.78%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VRIG

С начала года

6.03%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.93%

1 год

7.15%

5 лет (среднегодовая)

3.51%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ISDBVRIG
Коэф-т Шарпа3.668.96
Коэф-т Сортино5.9719.37
Коэф-т Омега1.844.45
Коэф-т Кальмара7.0636.46
Коэф-т Мартина25.87242.72
Индекс Язвы0.26%0.03%
Дневная вол-ть1.85%0.81%
Макс. просадка-1.44%-13.04%
Текущая просадка-0.82%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISDB и VRIG

ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VRIG в 0.30%.


ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
График комиссии ISDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии VRIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между ISDB и VRIG составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ISDB c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISDB, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.668.96
Коэффициент Сортино ISDB, с текущим значением в 5.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.9719.37
Коэффициент Омега ISDB, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.844.45
Коэффициент Кальмара ISDB, с текущим значением в 7.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.0636.46
Коэффициент Мартина ISDB, с текущим значением в 25.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0025.87242.72
ISDB
VRIG

Показатель коэффициента Шарпа ISDB на текущий момент составляет 3.66, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 8.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDB и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66
8.96
ISDB
VRIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDB и VRIG

Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности VRIG в 6.18%


TTM20232022202120202019201820172016
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
5.08%5.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
6.18%5.96%2.39%0.77%1.56%3.13%2.89%2.31%0.60%

Просадки

Сравнение просадок ISDB и VRIG

Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и VRIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.82%
0
ISDB
VRIG

Волатильность

Сравнение волатильности ISDB и VRIG

Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что ISDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.57%
0.21%
ISDB
VRIG