PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDB с GSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISDB с GSY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISDB (Invesco Short Duration Bond ETF) and GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) are both exchange-traded funds - ISDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Invesco, while GSY is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past 3 years, ISDB returned 5.60%/yr vs 5.45%/yr for GSY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISDB charges 0.36%/yr vs 0.22%/yr for GSY.

Доходность

Сравнение доходности ISDB и GSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISDB показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 1.59%.

ISDB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.99%
3 года*
5.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSY

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.54%
3 года*
5.45%
5 лет*
3.65%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISDB и GSY

2026 (YTD)2025202420232022
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		1.04%6.23%5.35%5.17%0.01%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		1.59%4.96%5.95%5.99%0.37%

Correlation

The correlation between ISDB and GSY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.62

The correlation between ISDB and GSY shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.63 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISDB и GSY

Секторы
ISDB
GSY

Финансовые услуги

18.3%
29.0%

Технологии

5.4%
4.7%

Промышленность

4.7%
2.6%

Потребительский циклический сектор

4.4%
4.1%

Энергетика

2.4%
2.7%

Недвижимость

2.4%
4.2%

Коммунальные услуги

2.0%
1.9%

Здравоохранение

1.8%
2.9%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.3%

Потребительский защитный сектор

1.1%
2.2%

Сырьевые материалы

1.0%
1.5%

Финансовые услуги

ISDB
18.3%
GSY
29.0%

Технологии

ISDB
5.4%
GSY
4.7%

Промышленность

ISDB
4.7%
GSY
2.6%

Потребительский циклический сектор

ISDB
4.4%
GSY
4.1%

Энергетика

ISDB
2.4%
GSY
2.7%

Недвижимость

ISDB
2.4%
GSY
4.2%

Коммунальные услуги

ISDB
2.0%
GSY
1.9%

Здравоохранение

ISDB
1.8%
GSY
2.9%

Коммуникационные услуги

ISDB
1.8%
GSY
2.3%

Потребительский защитный сектор

ISDB
1.1%
GSY
2.2%

Сырьевые материалы

ISDB
1.0%
GSY
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration Bond ETF

Invesco Ultra Short Duration ETF

Часто сравнивают с ISDB:
ISDB с JPLDISDB с IIGDISDB с AOKISDB с MSTIISDB с TBLLISDB с VRIGISDB с SLQD
Часто сравнивают с GSY:
GSY с JPSTGSY с MINTGSY с SHVGSY с VNLAGSY с NEARGSY с GBILGSY с BIL

Доходность на риск

ISDB vs. GSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDB
Ранг доходности на риск ISDB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GSY
Ранг доходности на риск GSY: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDB c GSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDBGSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
11.52

-7.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.66
29.56

-23.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

7.01

-5.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

76.07

-71.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.58

397.70

-377.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDB vs. GSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDB на текущий момент составляет 3.60, что ниже коэффициента Шарпа GSY равного 11.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDB и GSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDBGSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

11.52

-7.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

6.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.78

0.46

+2.32

Просадки

Сравнение просадок ISDB и GSY

Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и GSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISDBGSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.83%

-12.14%

+10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-0.06%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.12%

-0.18%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-2.39%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.01%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDB и GSY

Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что ISDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISDBGSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.14%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

0.29%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

0.40%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

0.58%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.85%

1.22%

+0.63%

Сравнение комиссий ISDB и GSY

ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDB и GSY

Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности GSY в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		4.34%4.56%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.21%1.17%
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		4.58%4.89%5.50%5.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISDB and GSY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISDB has higher volatility (0.37%) compared to GSY (0.14%). In terms of maximum drawdown, ISDB dropped -1.83% vs GSY's -12.14%.

On 3-year performance, ISDB leads with 5.60% vs 5.45% for GSY. On fees, GSY is cheaper at 0.22% per year. On volatility, GSY has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISDB has performed better with a 5.60% return vs 5.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.36% for ISDB.

ISDB has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.34% for GSY.

ISDB is categorized as Short-Term Bond, while GSY is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.36% for ISDB and 0.22% for GSY.

GSY currently has the higher Sharpe Ratio (11.52 vs 3.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISDB и GSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор