Сравнение ISDB с GSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY).
ISDB и GSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ISDB и GSY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISDB и GSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 0.16% | 6.23% | 5.35% | 5.17% | 0.01% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.82% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, ISDB показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 0.82%.
ISDB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISDB и GSY
ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%.
Доходность на риск
ISDB vs. GSY — Ранг доходности на риск
ISDB
GSY
Сравнение ISDB c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISDB | GSY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.27 | 10.78 | -7.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | 24.39 | -19.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 6.45 | -4.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 25.29 | -20.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.29 | 176.96 | -157.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISDB | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 10.78 | -7.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 0.45 | +2.29 |
Корреляция
Корреляция между ISDB и GSY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDB и GSY
Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности GSY в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.69% | 4.89% | 5.50% | 5.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.43% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок ISDB и GSY
Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и GSY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISDB | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -12.14% | +10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -0.18% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | 0.00% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -2.41% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.03% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISDB и GSY
Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что ISDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISDB | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.15% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 0.28% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 0.43% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 0.58% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.87% | 1.22% | +0.65% |