PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ISDB с JPLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISDB и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95%
3.71%
ISDB
JPLD

Доходность по периодам

С начала года, ISDB показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 5.88%.


ISDB

С начала года

4.46%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

2.94%

1 год

6.78%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JPLD

С начала года

5.88%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

3.71%

1 год

7.81%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ISDBJPLD
Коэф-т Шарпа3.664.25
Коэф-т Сортино5.977.24
Коэф-т Омега1.841.96
Коэф-т Кальмара7.0611.29
Коэф-т Мартина25.8734.20
Индекс Язвы0.26%0.23%
Дневная вол-ть1.85%1.88%
Макс. просадка-1.44%-0.71%
Текущая просадка-0.82%-0.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISDB и JPLD

ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.


ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
График комиссии ISDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии JPLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между ISDB и JPLD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ISDB c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISDB, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.664.25
Коэффициент Сортино ISDB, с текущим значением в 5.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.977.24
Коэффициент Омега ISDB, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.841.96
Коэффициент Кальмара ISDB, с текущим значением в 7.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.0611.29
Коэффициент Мартина ISDB, с текущим значением в 25.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0025.8734.20
ISDB
JPLD

Показатель коэффициента Шарпа ISDB на текущий момент составляет 3.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPLD равному 4.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDB и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.504.004.505.00Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
3.66
4.25
ISDB
JPLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDB и JPLD

Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности JPLD в 4.47%


TTM2023
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
5.08%5.60%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF
4.47%1.83%

Просадки

Сравнение просадок ISDB и JPLD

Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.44%, что больше максимальной просадки JPLD в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и JPLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.82%
-0.40%
ISDB
JPLD

Волатильность

Сравнение волатильности ISDB и JPLD

Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что ISDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.57%
0.47%
ISDB
JPLD