Сравнение ISDB с MSTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI).
ISDB и MSTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. MSTI - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ISDB и MSTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISDB и MSTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 0.16% | 6.23% | 5.35% | 3.45% |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.25% | 6.33% | 4.84% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, ISDB показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у MSTI с доходностью 0.25%.
ISDB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISDB и MSTI
ISDB берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии MSTI в 0.40%.
Доходность на риск
ISDB vs. MSTI — Ранг доходности на риск
ISDB
MSTI
Сравнение ISDB c MSTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISDB | MSTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.27 | 1.69 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | 2.50 | +2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.34 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 3.62 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.29 | 14.13 | +5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISDB | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 1.69 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 2.24 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между ISDB и MSTI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDB и MSTI
Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности MSTI в 5.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.69% | 4.89% | 5.50% | 5.20% |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.32% | 5.40% | 5.48% | 1.55% |
Просадки
Сравнение просадок ISDB и MSTI
Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что больше максимальной просадки MSTI в -1.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и MSTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISDB | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -1.48% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -1.32% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.68% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.29% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.34% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISDB и MSTI
Текущая волатильность для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) составляет 0.76%, в то время как у Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что ISDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISDB | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.92% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 1.75% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 2.76% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 2.73% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.87% | 2.73% | -0.86% |