Сравнение ISDB с MSTI
ISDB (Invesco Short Duration Bond ETF) and MSTI (Madison Short-Term Strategic Income ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, ISDB returned 4.99% vs 4.30% for MSTI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISDB charges 0.36%/yr vs 0.40%/yr for MSTI.
Доходность
Сравнение доходности ISDB и MSTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISDB показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у MSTI с доходностью 0.63%.
ISDB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISDB и MSTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 1.04% | 6.23% | 5.35% | 3.45% |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.63% | 6.33% | 4.84% | 4.14% |
Correlation
The correlation between ISDB and MSTI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г. | 0.69 |
The correlation between ISDB and MSTI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISDB vs. MSTI — Ранг доходности на риск
ISDB
MSTI
Сравнение ISDB c MSTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISDB | MSTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.35 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 3.28 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.58 | 13.50 | +7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISDB | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | 1.76 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.78 | 2.17 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок ISDB и MSTI
Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что больше максимальной просадки MSTI в -1.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и MSTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISDB | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -1.48% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -1.32% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.33% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.29% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.32% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISDB и MSTI
Текущая волатильность для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) составляет 0.37%, в то время как у Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что ISDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISDB | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.58% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 1.61% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 2.45% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 2.71% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.85% | 2.71% | -0.86% |
Сравнение комиссий ISDB и MSTI
ISDB берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии MSTI в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDB и MSTI
Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности MSTI в 5.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.58% | 4.89% | 5.50% | 5.20% |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.34% | 5.40% | 5.48% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
ISDB and MSTI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTI has higher volatility (0.58%) compared to ISDB (0.37%). In terms of maximum drawdown, ISDB dropped -1.83% vs MSTI's -1.48%.
On 1-year performance, ISDB leads with 4.99% vs 4.30% for MSTI. On fees, ISDB is cheaper at 0.36% per year. On volatility, ISDB has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISDB has performed better with a 4.99% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISDB is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.40% for MSTI.
MSTI has the higher dividend yield at 5.34%, compared with 4.58% for ISDB.
They also come from different issuers: Invesco and Madison. Their fees differ too: 0.36% for ISDB and 0.40% for MSTI.
ISDB currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISDB и MSTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор