PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISDB с TBLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISDB с TBLL

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL).

ISDB и TBLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. TBLL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Фонд был запущен 10 янв. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISDB или TBLL.

Корреляция

Корреляция между ISDB и TBLL составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ISDB и TBLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISDB:

3.00

TBLL:

14.12

Коэф-т Сортино

ISDB:

4.97

TBLL:

41.30

Коэф-т Омега

ISDB:

1.83

TBLL:

14.45

Коэф-т Кальмара

ISDB:

8.10

TBLL:

63.60

Коэф-т Мартина

ISDB:

21.88

TBLL:

627.87

Индекс Язвы

ISDB:

0.27%

TBLL:

0.01%

Дневная вол-ть

ISDB:

1.93%

TBLL:

0.34%

Макс. просадка

ISDB:

-1.44%

TBLL:

-0.61%

Текущая просадка

ISDB:

-0.15%

TBLL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ISDB показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у TBLL с доходностью 1.58%.

ISDB

С начала года

1.84%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.39%

1 год

5.82%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TBLL

С начала года

1.58%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

2.14%

1 год

4.80%

3 года

4.27%

5 лет

2.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration Bond ETF

Invesco Short Term Treasury ETF

Сравнение комиссий ISDB и TBLL

ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии TBLL в 0.08%.

ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISDB и TBLL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDB
Ранг риск-скорректированной доходности ISDB, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISDB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
TBLL
Ранг риск-скорректированной доходности TBLL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBLL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISDB c TBLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISDB на текущий момент составляет 3.00, что ниже коэффициента Шарпа TBLL равного 14.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDB и TBLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDB и TBLL

Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности TBLL в 4.60%

TTM20242023202220212020201920182017
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		5.37%5.50%5.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF		4.60%4.99%4.63%1.37%0.05%0.80%2.24%1.69%0.71%

Просадки

Сравнение просадок ISDB и TBLL

Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.44%, что больше максимальной просадки TBLL в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и TBLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ISDB и TBLL

Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что ISDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...