Сравнение ISDB с TBLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL).
ISDB и TBLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. TBLL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Фонд был запущен 10 янв. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ISDB и TBLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISDB и TBLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 0.16% | 6.23% | 5.35% | 5.17% | 0.01% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 0.83% | 4.21% | 5.11% | 5.01% | 0.23% |
Доходность по периодам
С начала года, ISDB показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у TBLL с доходностью 0.83%.
ISDB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBLL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISDB и TBLL
ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии TBLL в 0.08%.
Доходность на риск
ISDB vs. TBLL — Ранг доходности на риск
ISDB
TBLL
Сравнение ISDB c TBLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISDB | TBLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.27 | 20.10 | -16.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | 122.76 | -117.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 52.94 | -51.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 106.06 | -101.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.29 | 1,284.28 | -1,264.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISDB | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 20.10 | -16.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 7.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 4.18 | -1.44 |
Корреляция
Корреляция между ISDB и TBLL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDB и TBLL
Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности TBLL в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.69% | 4.89% | 5.50% | 5.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.91% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок ISDB и TBLL
Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что больше максимальной просадки TBLL в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и TBLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISDB | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -0.63% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -0.04% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | 0.00% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.14% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.00% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISDB и TBLL
Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что ISDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISDB | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.05% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 0.12% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 0.20% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 0.45% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.87% | 0.56% | +1.31% |