Сравнение ISDB с TBLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL).
ISDB и TBLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. TBLL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Фонд был запущен 10 янв. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISDB или TBLL.
Корреляция
Корреляция между ISDB и TBLL составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ISDB и TBLL
Основные характеристики
ISDB:
3.24
TBLL:
13.62
ISDB:
5.21
TBLL:
37.31
ISDB:
1.70
TBLL:
11.74
ISDB:
7.61
TBLL:
66.96
ISDB:
20.48
TBLL:
594.22
ISDB:
0.27%
TBLL:
0.01%
ISDB:
1.70%
TBLL:
0.37%
ISDB:
-1.44%
TBLL:
-0.61%
ISDB:
-0.00%
TBLL:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, ISDB показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у TBLL с доходностью 0.32%.
ISDB
0.50%
0.50%
2.26%
5.42%
N/A
N/A
TBLL
0.32%
0.32%
2.40%
5.02%
2.44%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISDB и TBLL
ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии TBLL в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ISDB и TBLL
ISDB
TBLL
Сравнение ISDB c TBLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDB и TBLL
Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности TBLL в 4.93%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 5.46% | 5.50% | 5.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 4.93% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.05% | 0.80% | 2.24% | 1.69% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок ISDB и TBLL
Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.44%, что больше максимальной просадки TBLL в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и TBLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISDB и TBLL
Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что ISDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.