PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDB с TBLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISDB с TBLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISDB (Invesco Short Duration Bond ETF) and TBLL (Invesco Short Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - ISDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Invesco, while TBLL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. ISDB is actively managed, while TBLL is passively managed. Over the past 3 years, ISDB returned 5.60%/yr vs 4.66%/yr for TBLL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ISDB charges 0.36%/yr vs 0.08%/yr for TBLL.

Доходность

Сравнение доходности ISDB и TBLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISDB показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у TBLL с доходностью 1.43%.

ISDB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.99%
3 года*
5.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

TBLL

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.93%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISDB и TBLL

2026 (YTD)2025202420232022
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		1.04%6.23%5.35%5.17%0.01%
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF		1.43%4.21%5.11%5.01%0.23%

Correlation

The correlation between ISDB and TBLL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.19

Сравнение распределения секторов ISDB и TBLL

Секторы
ISDB
TBLL

Финансовые услуги

18.3%
64.0%

Технологии

5.4%

-

Промышленность

4.7%

-

Потребительский циклический сектор

4.4%

-

Энергетика

2.4%

-

Недвижимость

2.4%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Здравоохранение

1.8%

-

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Финансовые услуги

ISDB
18.3%
TBLL
64.0%

Технологии

ISDB
5.4%
TBLL

-

Промышленность

ISDB
4.7%
TBLL

-

Потребительский циклический сектор

ISDB
4.4%
TBLL

-

Энергетика

ISDB
2.4%
TBLL

-

Недвижимость

ISDB
2.4%
TBLL

-

Коммунальные услуги

ISDB
2.0%
TBLL

-

Здравоохранение

ISDB
1.8%
TBLL

-

Коммуникационные услуги

ISDB
1.8%
TBLL

-

Потребительский защитный сектор

ISDB
1.1%
TBLL

-

Сырьевые материалы

ISDB
1.0%
TBLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration Bond ETF

Invesco Short Term Treasury ETF

Часто сравнивают с ISDB:
ISDB с JPLDISDB с IIGDISDB с AOKISDB с GSYISDB с MSTIISDB с VRIGISDB с SLQD
Часто сравнивают с TBLL:
TBLL с SGOVTBLL с TBILTBLL с CLIPTBLL с SCHOTBLL с SHVTBLL с WEEKTBLL с BILZ

Доходность на риск

ISDB vs. TBLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDB
Ранг доходности на риск ISDB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TBLL
Ранг доходности на риск TBLL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDB c TBLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDBTBLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
20.94

-17.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.66
218.31

-212.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

102.92

-101.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

416.84

-412.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.58

3,533.11

-3,512.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDB vs. TBLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDB на текущий момент составляет 3.60, что ниже коэффициента Шарпа TBLL равного 20.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDB и TBLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDBTBLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

20.94

-17.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

7.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.78

4.26

-1.48

Просадки

Сравнение просадок ISDB и TBLL

Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что больше максимальной просадки TBLL в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и TBLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISDBTBLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.83%

-0.63%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-0.01%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.12%

-0.36%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.14%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.00%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDB и TBLL

Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что ISDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISDBTBLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.05%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

0.12%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

0.19%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

0.45%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.85%

0.56%

+1.29%

Сравнение комиссий ISDB и TBLL

ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии TBLL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDB и TBLL

Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности TBLL в 3.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		4.58%4.89%5.50%5.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF		3.81%4.08%4.99%4.63%1.37%0.03%0.80%2.08%1.69%0.71%

Часто задаваемые вопросы

ISDB and TBLL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISDB has higher volatility (0.37%) compared to TBLL (0.05%). In terms of maximum drawdown, ISDB dropped -1.83% vs TBLL's -0.63%.

On 3-year performance, ISDB leads with 5.60% vs 4.66% for TBLL. On fees, TBLL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TBLL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISDB has performed better with a 5.60% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBLL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.36% for ISDB.

ISDB has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 3.81% for TBLL.

ISDB is categorized as Short-Term Bond, while TBLL is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.36% for ISDB and 0.08% for TBLL.

TBLL currently has the higher Sharpe Ratio (20.94 vs 3.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISDB и TBLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор