PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46090A7393

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

5 дек. 2022 г.

Регион

Global (Broad)

Категория

Short-Term Bond

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ISDB с JPLD ISDB с VRIG ISDB с SLQD
Популярные сравнения:
ISDB с JPLD ISDB с VRIG ISDB с SLQD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Short Duration Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.07%
12.32%
ISDB (Invesco Short Duration Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Short Duration Bond ETF показал доход в 4.33% с начала года и 6.54% за последние 12 месяцев.


ISDB

С начала года

4.33%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

2.90%

1 год

6.54%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ISDB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.43%-0.11%0.48%-0.13%0.79%0.54%1.20%1.03%0.77%-0.45%4.33%
20231.33%-0.65%0.29%0.60%-0.26%-0.01%0.65%0.42%-0.24%0.24%1.51%1.60%5.60%
20220.01%0.01%

Комиссия

Комиссия ISDB составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии ISDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ISDB среди ETFs на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ISDB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISDB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISDB, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.582.46
Коэффициент Сортино ISDB, с текущим значением в 5.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.833.31
Коэффициент Омега ISDB, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.811.46
Коэффициент Кальмара ISDB, с текущим значением в 6.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.923.55
Коэффициент Мартина ISDB, с текущим значением в 24.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.7615.76
ISDB
^GSPC

Invesco Short Duration Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.58
2.46
ISDB (Invesco Short Duration Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Short Duration Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.27 на акцию.


5.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.402023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$1.27$1.40

Дивидендный доход

5.08%5.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Short Duration Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.12$0.12$0.11$0.11$0.11$0.12$0.12$0.11$0.11$0.11$0.00$1.14
2023$0.10$0.10$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.11$0.13$0.12$0.13$1.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.94%
-1.40%
ISDB (Invesco Short Duration Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Short Duration Bond ETF показал максимальную просадку в 1.44%, зарегистрированную 20 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 32 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco Short Duration Bond ETF составляет 0.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-1.44%3 февр. 2023 г.3120 мар. 2023 г.324 мая 2023 г.63
-0.96%25 сент. 2024 г.3918 нояб. 2024 г.
-0.82%12 мая 2023 г.1126 мая 2023 г.3113 июл. 2023 г.42
-0.58%11 сент. 2023 г.173 окт. 2023 г.211 нояб. 2023 г.38
-0.52%5 апр. 2024 г.816 апр. 2024 г.122 мая 2024 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Short Duration Bond ETF составляет 0.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.57%
4.07%
ISDB (Invesco Short Duration Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)