PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDB с AOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISDB с AOK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISDB (Invesco Short Duration Bond ETF) and AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF) are both exchange-traded funds - ISDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Invesco, while AOK is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Conservative Index. ISDB is actively managed, while AOK is passively managed. Over the past 3 years, ISDB returned 5.60%/yr vs 9.28%/yr for AOK. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISDB charges 0.36%/yr vs 0.25%/yr for AOK.

Доходность

Сравнение доходности ISDB и AOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISDB показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у AOK с доходностью 4.26%.

ISDB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.99%
3 года*
5.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

AOK

1 день
-0.41%
1 месяц
1.66%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.14%
1 год
12.11%
3 года*
9.28%
5 лет*
3.71%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISDB и AOK

2026 (YTD)2025202420232022
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		1.04%6.23%5.35%5.17%0.01%
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		4.26%11.26%6.58%10.85%-1.79%

Correlation

The correlation between ISDB and AOK is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.61

The correlation between ISDB and AOK has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISDB и AOK

Секторы
ISDB
AOK

Финансовые услуги

18.3%
6.0%

Технологии

5.4%
13.0%

Промышленность

4.7%
3.6%

Потребительский циклический сектор

4.4%
3.2%

Энергетика

2.4%
1.5%

Недвижимость

2.4%
0.5%

Коммунальные услуги

2.0%
0.9%

Здравоохранение

1.8%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.4%

Потребительский защитный сектор

1.1%
1.7%

Сырьевые материалы

1.0%
1.1%

Финансовые услуги

ISDB
18.3%
AOK
6.0%

Технологии

ISDB
5.4%
AOK
13.0%

Промышленность

ISDB
4.7%
AOK
3.6%

Потребительский циклический сектор

ISDB
4.4%
AOK
3.2%

Энергетика

ISDB
2.4%
AOK
1.5%

Недвижимость

ISDB
2.4%
AOK
0.5%

Коммунальные услуги

ISDB
2.0%
AOK
0.9%

Здравоохранение

ISDB
1.8%
AOK
3.0%

Коммуникационные услуги

ISDB
1.8%
AOK
3.4%

Потребительский защитный сектор

ISDB
1.1%
AOK
1.7%

Сырьевые материалы

ISDB
1.0%
AOK
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration Bond ETF

iShares Core Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с ISDB:
ISDB с JPLDISDB с IIGDISDB с GSYISDB с MSTIISDB с TBLLISDB с VRIGISDB с SLQD
Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VTAOK с VOOAOK с EAOM

Доходность на риск

ISDB vs. AOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDB
Ранг доходности на риск ISDB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDB c AOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDBAOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
2.11

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.66
3.01

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.41

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

2.70

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.58

11.50

+9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDB vs. AOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDB на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа AOK равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDB и AOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDBAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

2.11

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.78

0.71

+2.06

Просадки

Сравнение просадок ISDB и AOK

Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и AOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISDBAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.83%

-18.94%

+17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-4.50%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.12%

-6.37%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.41%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-2.37%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

1.06%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDB и AOK

Текущая волатильность для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) составляет 0.37%, в то время как у iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что ISDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISDBAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.97%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

4.47%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

5.76%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

7.10%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.85%

6.71%

-4.86%

Сравнение комиссий ISDB и AOK

ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AOK в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDB и AOK

Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности AOK в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.28%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		4.58%4.89%5.50%5.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISDB and AOK have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOK has higher volatility (1.97%) compared to ISDB (0.37%). In terms of maximum drawdown, ISDB dropped -1.83% vs AOK's -18.94%.

On 3-year performance, AOK leads with 9.28% vs 5.60% for ISDB. On fees, AOK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ISDB has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AOK has performed better with a 9.28% return vs 5.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for ISDB.

ISDB has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 3.28% for AOK.

ISDB is categorized as Short-Term Bond, while AOK is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.36% for ISDB and 0.25% for AOK.

ISDB currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISDB и AOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор