Сравнение ISDB с AOK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK).
ISDB и AOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ISDB и AOK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISDB и AOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 0.16% | 6.23% | 5.35% | 5.17% | 0.01% |
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 0.12% | 11.26% | 6.58% | 10.85% | -1.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ISDB показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у AOK с доходностью 0.12%.
ISDB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISDB и AOK
ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AOK в 0.25%.
Доходность на риск
ISDB vs. AOK — Ранг доходности на риск
ISDB
AOK
Сравнение ISDB c AOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISDB | AOK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.27 | 1.42 | +1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | 1.97 | +3.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.29 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 2.22 | +2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.29 | 8.55 | +10.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISDB | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 1.42 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 0.69 | +2.06 |
Корреляция
Корреляция между ISDB и AOK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDB и AOK
Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности AOK в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.69% | 4.89% | 5.50% | 5.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.34% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок ISDB и AOK
Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и AOK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISDB | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -18.94% | +17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -4.50% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -2.89% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -2.38% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 1.17% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISDB и AOK
Текущая волатильность для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) составляет 0.76%, в то время как у iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что ISDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISDB | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 2.87% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 4.25% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 6.80% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 7.05% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.87% | 6.68% | -4.81% |