PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISDB с AOK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISDB с AOK

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK).

ISDB и AOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISDB или AOK.

Корреляция

Корреляция между ISDB и AOK составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ISDB и AOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISDB:

3.07

AOK:

1.07

Коэф-т Сортино

ISDB:

4.90

AOK:

1.51

Коэф-т Омега

ISDB:

1.81

AOK:

1.20

Коэф-т Кальмара

ISDB:

7.97

AOK:

1.44

Коэф-т Мартина

ISDB:

21.55

AOK:

5.30

Индекс Язвы

ISDB:

0.27%

AOK:

1.34%

Дневная вол-ть

ISDB:

1.92%

AOK:

6.78%

Макс. просадка

ISDB:

-1.44%

AOK:

-18.93%

Текущая просадка

ISDB:

-0.09%

AOK:

-0.18%

Доходность по периодам

С начала года, ISDB показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у AOK с доходностью 3.07%.

ISDB

С начала года

1.91%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.32%

1 год

5.86%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AOK

С начала года

3.07%

1 месяц

3.07%

6 месяцев

2.66%

1 год

7.19%

3 года

5.58%

5 лет

4.00%

10 лет

4.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration Bond ETF

iShares Core Conservative Allocation ETF

Сравнение комиссий ISDB и AOK

ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AOK в 0.25%.

ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISDB и AOK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDB
Ранг риск-скорректированной доходности ISDB, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISDB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
AOK
Ранг риск-скорректированной доходности AOK, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISDB c AOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISDB на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа AOK равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDB и AOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDB и AOK

Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности AOK в 3.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		5.34%5.44%5.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.29%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.72%2.68%2.91%2.14%2.02%2.08%

Просадки

Сравнение просадок ISDB и AOK

Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки AOK в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и AOK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ISDB и AOK

Текущая волатильность для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) составляет 0.51%, в то время как у iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что ISDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...