PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDB с IIGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISDB с IIGD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISDB (Invesco Short Duration Bond ETF) and IIGD (Invesco Investment Grade Defensive ETF) are both exchange-traded funds - ISDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Invesco, while IIGD is a Corporate Bonds fund tracking the Invesco Investment Grade Defensive Index. ISDB is actively managed, while IIGD is passively managed. Over the past 3 years, ISDB returned 5.60%/yr vs 5.07%/yr for IIGD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ISDB charges 0.36%/yr vs 0.13%/yr for IIGD.

Доходность

Сравнение доходности ISDB и IIGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISDB показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у IIGD с доходностью 0.25%.

ISDB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.99%
3 года*
5.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

IIGD

1 день
-0.10%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.13%
3 года*
5.07%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISDB и IIGD

2026 (YTD)2025202420232022
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		1.04%6.23%5.35%5.17%0.01%
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF		0.25%7.11%3.90%5.71%-0.40%

Correlation

The correlation between ISDB and IIGD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.82

The correlation between ISDB and IIGD has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISDB и IIGD

Секторы
ISDB
IIGD

Финансовые услуги

18.3%
16.7%

Технологии

5.4%
8.7%

Промышленность

4.7%
11.6%

Потребительский циклический сектор

4.4%
3.0%

Энергетика

2.4%
5.5%

Недвижимость

2.4%
3.0%

Коммунальные услуги

2.0%
1.3%

Здравоохранение

1.8%
5.5%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.4%

Потребительский защитный сектор

1.1%
5.6%

Сырьевые материалы

1.0%
1.8%

Финансовые услуги

ISDB
18.3%
IIGD
16.7%

Технологии

ISDB
5.4%
IIGD
8.7%

Промышленность

ISDB
4.7%
IIGD
11.6%

Потребительский циклический сектор

ISDB
4.4%
IIGD
3.0%

Энергетика

ISDB
2.4%
IIGD
5.5%

Недвижимость

ISDB
2.4%
IIGD
3.0%

Коммунальные услуги

ISDB
2.0%
IIGD
1.3%

Здравоохранение

ISDB
1.8%
IIGD
5.5%

Коммуникационные услуги

ISDB
1.8%
IIGD
2.4%

Потребительский защитный сектор

ISDB
1.1%
IIGD
5.6%

Сырьевые материалы

ISDB
1.0%
IIGD
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration Bond ETF

Invesco Investment Grade Defensive ETF

Часто сравнивают с ISDB:
ISDB с JPLDISDB с AOKISDB с GSYISDB с MSTIISDB с TBLLISDB с VRIGISDB с SLQD
Часто сравнивают с IIGD:
IIGD с GSIGIIGD с PGHYIIGD с SGOVIIGD с VCSHIIGD с IVVIIGD с XLFIIGD с DEF

Доходность на риск

ISDB vs. IIGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDB
Ранг доходности на риск ISDB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IIGD
Ранг доходности на риск IIGD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIGD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIGD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIGD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIGD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIGD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDB c IIGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDBIIGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
1.81

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.66
2.75

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.34

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

2.49

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.58

8.72

+11.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDB vs. IIGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDB на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа IIGD равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDB и IIGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDBIIGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

1.81

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.78

0.77

+2.01

Просадки

Сравнение просадок ISDB и IIGD

Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки IIGD в -11.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и IIGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISDBIIGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.83%

-11.43%

+9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-1.67%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.12%

-2.14%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.80%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-2.42%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.47%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDB и IIGD

Текущая волатильность для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) составляет 0.37%, в то время как у Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что ISDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISDBIIGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.75%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

1.65%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

2.29%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

3.66%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.85%

3.70%

-1.85%

Сравнение комиссий ISDB и IIGD

ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IIGD в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDB и IIGD

Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности IIGD в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF		4.28%4.25%4.13%3.74%1.73%1.77%3.21%2.44%1.23%
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		4.58%4.89%5.50%5.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISDB and IIGD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIGD has higher volatility (0.75%) compared to ISDB (0.37%). In terms of maximum drawdown, ISDB dropped -1.83% vs IIGD's -11.43%.

On 3-year performance, ISDB leads with 5.60% vs 5.07% for IIGD. On fees, IIGD is cheaper at 0.13% per year. On volatility, ISDB has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISDB has performed better with a 5.60% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IIGD is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.36% for ISDB.

ISDB has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.28% for IIGD.

ISDB is categorized as Short-Term Bond, while IIGD is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.36% for ISDB and 0.13% for IIGD.

ISDB currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISDB и IIGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор