Сравнение ISDB с IIGD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD).
ISDB и IIGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. IIGD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Investment Grade Defensive Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ISDB и IIGD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISDB и IIGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 0.16% | 6.23% | 5.35% | 5.17% | 0.01% |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 0.06% | 7.11% | 3.90% | 5.71% | -0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, ISDB показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у IIGD с доходностью 0.06%.
ISDB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IIGD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISDB и IIGD
ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IIGD в 0.13%.
Доходность на риск
ISDB vs. IIGD — Ранг доходности на риск
ISDB
IIGD
Сравнение ISDB c IIGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISDB | IIGD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.27 | 1.72 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | 2.54 | +2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.34 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 2.88 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.29 | 11.21 | +8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISDB | IIGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 1.72 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 0.78 | +1.97 |
Корреляция
Корреляция между ISDB и IIGD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDB и IIGD
Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности IIGD в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.69% | 4.89% | 5.50% | 5.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 4.28% | 4.25% | 4.13% | 3.74% | 1.73% | 1.77% | 3.21% | 2.44% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок ISDB и IIGD
Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки IIGD в -11.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и IIGD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISDB | IIGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -11.43% | +9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -1.67% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.98% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -2.46% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.43% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISDB и IIGD
Текущая волатильность для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) составляет 0.76%, в то время как у Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что ISDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISDB | IIGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.10% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 1.52% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 2.74% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 3.65% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.87% | 3.72% | -1.85% |