Сравнение LDSF с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
LDSF и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDSF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 янв. 2019 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LDSF и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDSF и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | -0.08% | 6.82% | 4.20% | 6.53% | -5.47% | -0.28% | 2.48% | 4.52% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, LDSF показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.25%.
LDSF
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDSF и VGSH
LDSF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.
Доходность на риск
LDSF vs. VGSH — Ранг доходности на риск
LDSF
VGSH
Сравнение LDSF c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDSF | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.57 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 4.13 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.55 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 4.21 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.21 | 15.93 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDSF | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.57 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.92 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.01 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между LDSF и VGSH составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDSF и VGSH
Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности VGSH в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 4.61% | 4.52% | 4.53% | 4.08% | 2.61% | 1.97% | 2.65% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок LDSF и VGSH
Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDSF | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.56% | -5.70% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -0.88% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.83% | -5.70% | -2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.52% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -0.60% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.23% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDSF и VGSH
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что LDSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDSF | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.52% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 0.84% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 1.44% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 1.96% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 1.57% | +1.63% |