Сравнение LDSF с ISTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB).
LDSF и ISTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDSF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 янв. 2019 г.. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности LDSF и ISTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDSF и ISTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | -0.08% | 6.82% | 4.20% | 6.53% | -5.47% | -0.28% | 2.48% | 4.52% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.13% | 6.36% | 4.37% | 5.56% | -6.08% | -0.71% | 4.75% | 5.39% |
Доходность по периодам
С начала года, LDSF показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у ISTB с доходностью 0.13%.
LDSF
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
ISTB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDSF и ISTB
LDSF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%.
Доходность на риск
LDSF vs. ISTB — Ранг доходности на риск
LDSF
ISTB
Сравнение LDSF c ISTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDSF | ISTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.27 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 3.47 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 3.60 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.21 | 14.26 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDSF | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.27 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.68 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между LDSF и ISTB составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDSF и ISTB
Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности ISTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 4.61% | 4.52% | 4.53% | 4.08% | 2.61% | 1.97% | 2.65% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок LDSF и ISTB
Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и ISTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDSF | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.56% | -9.34% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -1.26% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.83% | -9.34% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.78% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -1.23% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.32% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDSF и ISTB
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что LDSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDSF | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.78% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 1.18% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 1.94% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 2.78% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 2.50% | +0.70% |