PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDSF с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDSF с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

LDSF и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDSF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 янв. 2019 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LDSF и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDSF и FDL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		-0.08%6.82%4.20%6.53%-5.47%-0.28%2.48%4.52%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%21.90%

Доходность по периодам

С начала года, LDSF показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.

LDSF

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.74%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.13%
1 год
4.88%
3 года*
5.13%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с LDSF:
LDSF с HISFLDSF с FTCBLDSF с FSIGLDSF с FMHILDSF с CAAALDSF с SGOVLDSF с VRIG
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий LDSF и FDL

LDSF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

LDSF vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDSF
Ранг доходности на риск LDSF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDSF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDSF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDSF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDSF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDSF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDSF c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDSFFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.43

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

2.00

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.77

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.21

7.07

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDSF vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDSF на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDSF и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDSFFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.43

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.97

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.46

+0.33

Корреляция

Корреляция между LDSF и FDL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDSF и FDL

Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		4.61%4.52%4.53%4.08%2.61%1.97%2.65%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок LDSF и FDL

Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

LDSFFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.56%

-65.93%

+57.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-11.58%

+9.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.83%

-16.46%

+8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.21%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-9.72%

+8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

2.90%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LDSF и FDL

Текущая волатильность для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) составляет 1.17%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что LDSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDSFFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

2.71%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

8.23%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39%

14.94%

-12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

14.32%

-11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.20%

17.09%

-13.89%