PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDSF с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDSF с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LDSF (First Trust Low Duration Strategic Focus ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - LDSF is a Short-Term Bond fund actively managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. LDSF is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 5 years, LDSF returned 2.38%/yr vs 12.51%/yr for FDL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. LDSF charges 0.87%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности LDSF и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDSF показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%.

LDSF

1 день
-0.05%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.04%
1 год
5.06%
3 года*
5.29%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDSF и FDL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		0.74%6.82%4.20%6.53%-5.47%-0.28%2.48%4.52%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%21.90%

Correlation

The correlation between LDSF and FDL is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2019 г.

0.17

The correlation between LDSF and FDL shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LDSF и FDL

Секторы
LDSF
FDL

Здравоохранение

100.0%
16.8%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

3.8%

Потребительский защитный сектор

-

14.7%

Энергетика

-

27.3%

Финансовые услуги

-

15.1%

Промышленность

-

3.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Здравоохранение

LDSF
100.0%
FDL
16.8%

Сырьевые материалы

LDSF

-

FDL
0.3%

Коммуникационные услуги

LDSF

-

FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

LDSF

-

FDL
3.8%

Потребительский защитный сектор

LDSF

-

FDL
14.7%

Энергетика

LDSF

-

FDL
27.3%

Финансовые услуги

LDSF

-

FDL
15.1%

Промышленность

LDSF

-

FDL
3.8%

Недвижимость

LDSF

-

FDL

-

Технологии

LDSF

-

FDL
1.1%

Коммунальные услуги

LDSF

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с LDSF:
LDSF с FTCBLDSF с HISFLDSF с FSIGLDSF с FMHILDSF с CAAALDSF с XMPTLDSF с SGOV
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

LDSF vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDSF
Ранг доходности на риск LDSF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDSF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDSF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDSF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDSF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDSF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDSF c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDSFFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.11

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
3.25

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

5.56

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

13.56

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDSF vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDSF на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDSF и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDSFFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.11

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.88

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.45

+0.36

Просадки

Сравнение просадок LDSF и FDL

Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDSFFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.56%

-65.93%

+57.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-4.27%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.74%

-12.24%

+10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.83%

-16.46%

+8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-2.18%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-9.66%

+8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

1.75%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LDSF и FDL

Текущая волатильность для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) составляет 0.73%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что LDSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDSFFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

2.85%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

7.87%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

11.28%

-9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

14.31%

-11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.18%

17.11%

-13.93%

Сравнение комиссий LDSF и FDL

LDSF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDSF и FDL

Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		4.63%4.52%4.53%4.08%2.61%1.97%2.65%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LDSF and FDL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.85%) compared to LDSF (0.73%). In terms of maximum drawdown, LDSF dropped -8.56% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 12.51% vs 2.38% for LDSF. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, LDSF has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 12.51% return vs 2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.87% for LDSF.

LDSF has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 3.68% for FDL.

LDSF is categorized as Short-Term Bond, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.87% for LDSF and 0.45% for FDL.

LDSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDSF и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор