PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDSF с BBSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDSF с BBSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LDSF (First Trust Low Duration Strategic Focus ETF) and BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) are both exchange-traded funds - LDSF is a Short-Term Bond fund actively managed by First Trust, while BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. LDSF is actively managed, while BBSB is passively managed. Over the past 3 years, LDSF returned 5.29%/yr vs 4.15%/yr for BBSB. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDSF charges 0.87%/yr vs 0.04%/yr for BBSB.

Доходность

Сравнение доходности LDSF и BBSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDSF показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у BBSB с доходностью 0.47%.

LDSF

1 день
-0.05%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.04%
1 год
5.06%
3 года*
5.29%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—

BBSB

1 день
-0.05%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDSF и BBSB

2026 (YTD)202520242023
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		0.74%6.82%4.20%4.31%
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		0.47%5.12%4.00%2.56%

Correlation

The correlation between LDSF and BBSB is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

0.64

The correlation between LDSF and BBSB has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LDSF и BBSB

Секторы
LDSF
BBSB

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

99.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

LDSF
100.0%
BBSB

-

Сырьевые материалы

LDSF

-

BBSB

-

Коммуникационные услуги

LDSF

-

BBSB
99.7%

Потребительский циклический сектор

LDSF

-

BBSB

-

Потребительский защитный сектор

LDSF

-

BBSB

-

Энергетика

LDSF

-

BBSB

-

Финансовые услуги

LDSF

-

BBSB

-

Промышленность

LDSF

-

BBSB

-

Недвижимость

LDSF

-

BBSB

-

Технологии

LDSF

-

BBSB

-

Коммунальные услуги

LDSF

-

BBSB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

Часто сравнивают с LDSF:
LDSF с FTCBLDSF с HISFLDSF с FSIGLDSF с FMHILDSF с CAAALDSF с XMPTLDSF с SGOV
Часто сравнивают с BBSB:
BBSB с SGOVBBSB с SCHOBBSB с SHYBBSB с MUSTBBSB с IGSBBBSB с VGSHBBSB с BINC

Доходность на риск

LDSF vs. BBSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDSF
Ранг доходности на риск LDSF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDSF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDSF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDSF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDSF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDSF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BBSB
Ранг доходности на риск BBSB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDSF c BBSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDSFBBSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.71

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
4.61

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.56

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

4.02

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

16.55

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDSF vs. BBSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDSF на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBSB равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDSF и BBSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDSFBBSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.71

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

2.35

-1.54

Просадки

Сравнение просадок LDSF и BBSB

Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, что больше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и BBSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDSFBBSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.56%

-1.57%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-0.86%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.74%

-0.96%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.25%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-0.31%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.21%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LDSF и BBSB

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что LDSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDSFBBSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.36%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

0.85%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

1.27%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

1.66%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.18%

1.66%

+1.52%

Сравнение комиссий LDSF и BBSB

LDSF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии BBSB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDSF и BBSB

Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности BBSB в 3.81%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		3.81%3.69%4.84%3.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		4.63%4.52%4.53%4.08%2.61%1.97%2.65%3.06%

Часто задаваемые вопросы

LDSF and BBSB have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDSF has higher volatility (0.73%) compared to BBSB (0.36%). In terms of maximum drawdown, LDSF dropped -8.56% vs BBSB's -1.57%.

On 3-year performance, LDSF leads with 5.29% vs 4.15% for BBSB. On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBSB has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LDSF has performed better with a 5.29% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.87% for LDSF.

LDSF has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 3.81% for BBSB.

LDSF is categorized as Short-Term Bond, while BBSB is Government Bonds. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.87% for LDSF and 0.04% for BBSB.

BBSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDSF и BBSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор