PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRI с TDTT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDRI с TDTT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT).

LDRI и TDTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDRI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. TDTT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LDRI и TDTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDRI и TDTT

2026 (YTD)20252024
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF		0.87%5.94%0.10%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		0.69%6.67%-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, LDRI показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у TDTT с доходностью 0.69%.

LDRI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDTT

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.66%
3 года*
4.29%
5 лет*
3.00%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

Часто сравнивают с LDRI:
LDRI с TIPLDRI с SCHPLDRI с IBICLDRI с IVOLLDRI с LQDILDRI с GTIPLDRI с IRVH
Часто сравнивают с TDTT:
TDTT с STIPTDTT с TLTETDTT с SPIPTDTT с FLTRTDTT с BKLNTDTT с IQDFTDTT с VTIP

Сравнение комиссий LDRI и TDTT

LDRI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TDTT в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF

Доходность на риск

LDRI vs. TDTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRI
Ранг доходности на риск LDRI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TDTT
Ранг доходности на риск TDTT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRI c TDTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRITDTTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.56

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

2.31

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.31

2.64

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.67

8.57

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRI vs. TDTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRI на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDTT равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRI и TDTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRITDTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.56

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

0.68

+1.45

Корреляция

Корреляция между LDRI и TDTT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRI и TDTT

Дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности TDTT в 3.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF		4.19%4.23%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		3.70%4.52%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%

Просадки

Сравнение просадок LDRI и TDTT

Максимальная просадка LDRI за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки TDTT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRI и TDTT.

Загрузка...

Показатели просадок

LDRITDTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.85%

-6.97%

+6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-1.40%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.51%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-1.62%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.43%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRI и TDTT

Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) составляет 0.58%, в то время как у FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что LDRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDRITDTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.65%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

1.19%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

2.35%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.36%

3.68%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.36%

3.38%

-1.02%