Сравнение LDRI с SPIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP).
LDRI и SPIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDRI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LDRI и SPIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDRI и SPIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 0.87% | 5.94% | 0.10% |
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 0.28% | 6.78% | -1.59% |
Доходность по периодам
С начала года, LDRI показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у SPIP с доходностью 0.28%.
LDRI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDRI и SPIP
LDRI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPIP в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LDRI vs. SPIP — Ранг доходности на риск
LDRI
SPIP
Сравнение LDRI c SPIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDRI | SPIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.61 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 0.83 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.11 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 0.91 | +3.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 2.61 | +10.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDRI | SPIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.61 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 0.52 | +1.60 |
Корреляция
Корреляция между LDRI и SPIP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRI и SPIP
Дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SPIP в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 4.19% | 4.23% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 3.81% | 4.09% | 3.36% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.91% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок LDRI и SPIP
Максимальная просадка LDRI за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки SPIP в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRI и SPIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDRI | SPIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -15.39% | +14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.85% | -2.92% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -2.20% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -4.13% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.02% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRI и SPIP
Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) составляет 0.58%, в то время как у SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что LDRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDRI | SPIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.75% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 2.55% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23% | 4.37% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.36% | 6.59% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.36% | 6.03% | -3.67% |