Сравнение LDRI с AGZD
LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both exchange-traded funds - LDRI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index, while AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Both are passively managed. Over the past year, LDRI returned 3.55% vs 5.52% for AGZD. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. LDRI charges 0.10%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.
Доходность
Сравнение доходности LDRI и AGZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRI показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 2.29%.
LDRI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGZD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение доходности по годам LDRI и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 1.37% | 5.94% | 0.10% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 2.29% | 4.35% | 0.91% |
Correlation
The correlation between LDRI and AGZD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.00 |
The correlation between LDRI and AGZD shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRI vs. AGZD — Ранг доходности на риск
LDRI
AGZD
Сравнение LDRI c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDRI | AGZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.96 | 7.57 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.28 | 22.52 | -7.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDRI и AGZD
Максимальная просадка LDRI за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRI и AGZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRI | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -8.46% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -0.73% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.56% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -0.77% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.25% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRI и AGZD
Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) составляет 0.64%, в то время как у WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что LDRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRI | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 1.15% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 2.08% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 2.84% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 3.60% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.29% | 3.72% | -1.43% |
Сравнение комиссий LDRI и AGZD
LDRI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AGZD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRI и AGZD
Дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности AGZD в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 3.99% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 3.54% | 4.23% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDRI and AGZD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGZD has higher volatility (1.15%) compared to LDRI (0.64%). In terms of maximum drawdown, LDRI dropped -0.85% vs AGZD's -8.46%.
On 1-year performance, AGZD leads with 5.52% vs 3.55% for LDRI. On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. On volatility, LDRI has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGZD has performed better with a 5.52% return vs 3.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.23% for AGZD.
AGZD has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 3.54% for LDRI.
LDRI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while AGZD is Nontraditional Bonds. LDRI tracks BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index, while AGZD tracks Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.10% for LDRI and 0.23% for AGZD.
AGZD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDRI и AGZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор