Сравнение LDRH с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
LDRH и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LDRH и STIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDRH и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 0.51% | 7.18% | 0.21% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.02% | 6.03% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, LDRH показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.02%.
LDRH
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STIP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDRH и STIP
LDRH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.
Доходность на риск
LDRH vs. STIP — Ранг доходности на риск
LDRH
STIP
Сравнение LDRH c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDRH | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 2.19 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 3.34 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.47 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 4.30 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 14.63 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDRH | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.19 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.05 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между LDRH и STIP составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRH и STIP
Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности STIP в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.99% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.93% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок LDRH и STIP
Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и STIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDRH | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.17% | -5.50% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -0.95% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.24% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -1.00% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.28% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRH и STIP
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что LDRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDRH | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 0.59% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 0.97% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 1.83% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 2.76% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 2.45% | +1.17% |