PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRH с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDRH с STIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - LDRH is a High Yield Bonds fund tracking the BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index, while STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past year, LDRH returned 6.43% vs 4.68% for STIP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. LDRH charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for STIP.

Доходность

Сравнение доходности LDRH и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDRH показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 2.04%.

LDRH

1 день
-0.20%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.28%
1 год
6.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDRH и STIP

2026 (YTD)20252024
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		1.79%7.18%0.21%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.04%6.03%0.14%

Correlation

The correlation between LDRH and STIP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с IBHELDRH с HYBLLDRH с SPHYLDRH с HYSLDRH с VGHYLDRH с GHYBLDRH с IBHG
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Доходность на риск

LDRH vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRH c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRHSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
3.23

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
5.59

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.69

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.24

6.76

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.81

26.37

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRH vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRH на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STIP равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRH и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRHSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

3.23

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.07

+0.62

Просадки

Сравнение просадок LDRH и STIP

Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDRHSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.17%

-5.50%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-0.69%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.03%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-0.99%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.18%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRH и STIP

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что LDRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDRHSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.40%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

0.99%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

1.46%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

2.75%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

2.45%

+1.07%

Сравнение комиссий LDRH и STIP

LDRH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRH и STIP

Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности STIP в 4.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		7.00%6.41%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.30%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Часто задаваемые вопросы

LDRH and STIP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDRH has higher volatility (0.69%) compared to STIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, LDRH dropped -3.17% vs STIP's -5.50%.

On 1-year performance, LDRH leads with 6.43% vs 4.68% for STIP. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. On volatility, STIP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LDRH has performed better with a 6.43% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for LDRH.

LDRH has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 4.30% for STIP.

LDRH is categorized as High Yield Bonds, while STIP is Inflation-Protected Bonds. LDRH tracks BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index, while STIP tracks Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Their fees differ too: 0.35% for LDRH and 0.06% for STIP.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDRH и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор