PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRH с IBHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDRH с IBHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) and IBHI (iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - LDRH tracks the BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index while IBHI tracks the Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, LDRH returned 6.30% vs 6.99% for IBHI. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LDRH и IBHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDRH показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у IBHI с доходностью 1.61%.

LDRH

1 день
0.08%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.45%
1 год
6.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHI

1 день
0.09%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.21%
1 год
6.99%
3 года*
9.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDRH и IBHI

2026 (YTD)20252024
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		1.88%7.18%0.21%
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		1.61%7.88%-0.26%

Correlation

The correlation between LDRH and IBHI is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.80

The correlation between LDRH and IBHI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LDRH и IBHI

Секторы
LDRH
IBHI

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

LDRH
100.0%
IBHI
100.0%

Сырьевые материалы

LDRH

-

IBHI

-

Коммуникационные услуги

LDRH

-

IBHI

-

Потребительский циклический сектор

LDRH

-

IBHI

-

Потребительский защитный сектор

LDRH

-

IBHI

-

Финансовые услуги

LDRH

-

IBHI

-

Здравоохранение

LDRH

-

IBHI

-

Промышленность

LDRH

-

IBHI

-

Недвижимость

LDRH

-

IBHI

-

Технологии

LDRH

-

IBHI

-

Коммунальные услуги

LDRH

-

IBHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с IBHELDRH с HYBLLDRH с SPHYLDRH с HYSLDRH с IBHGLDRH с XHYFLDRH с EUHY
Часто сравнивают с IBHI:
IBHI с SGOVIBHI с IBHFIBHI с IBHGIBHI с IBHHIBHI с IBHJIBHI с HYGHIBHI с ^GSPC

Доходность на риск

LDRH vs. IBHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IBHI
Ранг доходности на риск IBHI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRH c IBHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRHIBHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.85

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.85

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

3.33

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.43

14.61

+6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRH vs. IBHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRH на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа IBHI равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRH и IBHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRHIBHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.85

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.66

+1.04

Просадки

Сравнение просадок LDRH и IBHI

Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки IBHI в -13.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и IBHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDRHIBHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.17%

-13.65%

+10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-2.11%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.09%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-2.84%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.48%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRH и IBHI

Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) составляет 0.69%, в то время как у iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что LDRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDRHIBHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.92%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

2.77%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

3.81%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.51%

7.98%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.51%

7.98%

-4.47%

Сравнение комиссий LDRH и IBHI

И LDRH, и IBHI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRH и IBHI

Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности IBHI в 6.69%

ПозицияTTM2025202420232022
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		6.69%6.79%6.66%6.48%5.26%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.99%6.41%1.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LDRH and IBHI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBHI has higher volatility (0.92%) compared to LDRH (0.69%). In terms of maximum drawdown, LDRH dropped -3.17% vs IBHI's -13.65%.

On 1-year performance, IBHI leads with 6.99% vs 6.30% for LDRH. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, LDRH has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBHI has performed better with a 6.99% return vs 6.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDRH and IBHI have the same expense ratio: 0.35% per year.

LDRH has the higher dividend yield at 6.99%, compared with 6.69% for IBHI.

LDRH tracks BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index, while IBHI tracks Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross.

LDRH currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDRH и IBHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор