PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHI с IBHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHI с IBHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG).

IBHI и IBHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2022 г.. IBHG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBHI и IBHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHI и IBHG

2026 (YTD)2025202420232022
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		-0.24%7.88%8.33%14.21%-8.52%
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		-0.05%6.90%7.42%11.27%-4.71%

Доходность по периодам

С начала года, IBHI показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у IBHG с доходностью -0.05%.

IBHI

1 день
0.13%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.93%
1 год
7.11%
3 года*
8.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHG

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.89%
3 года*
7.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF

Часто сравнивают с IBHI:
IBHI с SGOVIBHI с IBHFIBHI с IBHJIBHI с IBHHIBHI с HYGHIBHI с ^GSPCIBHI с BSJP
Часто сравнивают с IBHG:
IBHG с IBHFIBHG с BSJRIBHG с BSJPIBHG с IBHEIBHG с FALNIBHG с HYGWIBHG с LQDW

Сравнение комиссий IBHI и IBHG

И IBHI, и IBHG имеют комиссию равную 0.35%.

IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF

Доходность на риск

IBHI vs. IBHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHI
Ранг доходности на риск IBHI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IBHG
Ранг доходности на риск IBHG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHI c IBHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHIIBHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.87

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.62

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

10.93

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHI vs. IBHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHI на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBHG равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHI и IBHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHIIBHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.30

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.54

+0.07

Корреляция

Корреляция между IBHI и IBHG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHI и IBHG

Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности IBHG в 6.22%

TTM20252024202320222021
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		6.88%6.79%6.66%6.48%5.26%0.00%
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		6.22%6.33%7.02%6.66%5.62%2.13%

Просадки

Сравнение просадок IBHI и IBHG

Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, примерно равная максимальной просадке IBHG в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и IBHG.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHIIBHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-13.85%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-3.10%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.28%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-2.76%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.49%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHI и IBHG

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что IBHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHIIBHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

1.03%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

1.53%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.87%

3.81%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

6.47%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.12%

6.47%

+1.65%