PortfoliosLab logo
Сравнение IBHI с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBHI и SGOV составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности IBHI и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.35%
13.88%
IBHI
SGOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBHI:

1.32

SGOV:

21.24

Коэф-т Сортино

IBHI:

1.84

SGOV:

484.27

Коэф-т Омега

IBHI:

1.27

SGOV:

485.27

Коэф-т Кальмара

IBHI:

1.44

SGOV:

496.03

Коэф-т Мартина

IBHI:

7.39

SGOV:

7,874.19

Индекс Язвы

IBHI:

1.11%

SGOV:

0.00%

Дневная вол-ть

IBHI:

6.24%

SGOV:

0.23%

Макс. просадка

IBHI:

-13.65%

SGOV:

-0.03%

Текущая просадка

IBHI:

-1.76%

SGOV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IBHI показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.31%.


IBHI

С начала года

0.13%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

0.93%

1 год

7.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SGOV

С начала года

1.31%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.19%

1 год

4.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBHI и SGOV

IBHI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%.


График комиссии IBHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBHI: 0.35%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGOV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBHI и SGOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHI
Ранг риск-скорректированной доходности IBHI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBHI c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBHI, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBHI: 1.32
SGOV: 21.24
Коэффициент Сортино IBHI, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBHI: 1.84
SGOV: 484.27
Коэффициент Омега IBHI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBHI: 1.27
SGOV: 485.27
Коэффициент Кальмара IBHI, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBHI: 1.44
SGOV: 496.03
Коэффициент Мартина IBHI, с текущим значением в 7.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBHI: 7.39
SGOV: 7,874.19

Показатель коэффициента Шарпа IBHI на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHI и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32
21.24
IBHI
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHI и SGOV

Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности SGOV в 4.79%


TTM20242023202220212020
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
6.87%6.65%6.49%5.26%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
4.79%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Просадки

Сравнение просадок IBHI и SGOV

Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.76%
0
IBHI
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности IBHI и SGOV

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IBHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.42%
0.06%
IBHI
SGOV