PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHI с IBHJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHI с IBHJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ).

IBHI и IBHJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2022 г.. IBHJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBHI и IBHJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHI и IBHJ

2026 (YTD)202520242023
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		-0.24%7.88%8.33%9.55%
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF		-0.07%9.28%7.32%8.37%

Доходность по периодам

С начала года, IBHI показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у IBHJ с доходностью -0.07%.

IBHI

1 день
0.13%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.93%
1 год
7.11%
3 года*
8.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHJ

1 день
0.29%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.23%
1 год
7.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF

Часто сравнивают с IBHI:
IBHI с SGOVIBHI с IBHFIBHI с IBHGIBHI с IBHHIBHI с HYGHIBHI с ^GSPCIBHI с BSJP
Часто сравнивают с IBHJ:
IBHJ с BINCIBHJ с AGGHIBHJ с HYBLIBHJ с USHYIBHJ с MTBAIBHJ с BSJUIBHJ с SPHY

Сравнение комиссий IBHI и IBHJ

И IBHI, и IBHJ имеют комиссию равную 0.35%.

IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF

Доходность на риск

IBHI vs. IBHJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHI
Ранг доходности на риск IBHI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IBHJ
Ранг доходности на риск IBHJ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHJ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHJ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHJ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHJ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHI c IBHJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHIIBHJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.60

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.87

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

10.32

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHI vs. IBHJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHI на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBHJ равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHI и IBHJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHIIBHJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.18

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.50

-0.88

Корреляция

Корреляция между IBHI и IBHJ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHI и IBHJ

Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности IBHJ в 6.75%

TTM2025202420232022
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		6.88%6.79%6.66%6.48%5.26%
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF		6.75%6.64%6.87%3.66%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBHI и IBHJ

Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что больше максимальной просадки IBHJ в -4.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и IBHJ.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHIIBHJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-4.93%

-8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-4.16%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.96%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-0.65%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.75%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHI и IBHJ

Текущая волатильность для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) составляет 2.02%, в то время как у iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что IBHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHIIBHJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

2.43%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

3.20%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.87%

6.46%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

6.04%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.12%

6.04%

+2.08%