PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHI с IBHJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBHI и IBHJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBHI показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у IBHJ с доходностью 1.78%.


IBHI

1 день
0.09%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.21%
1 год
6.99%
3 года*
9.00%
5 лет*
10 лет*

IBHJ

1 день
0.27%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.33%
1 год
7.44%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHI и IBHJ


2026 (YTD)202520242023
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
1.61%7.88%8.33%9.55%
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
1.78%9.28%7.32%8.37%

Correlation

The correlation between IBHI and IBHJ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.83

The correlation between IBHI and IBHJ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF

Доходность на риск

IBHI vs. IBHJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHI
Ранг доходности на риск IBHI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI: 7777
Ранг коэф-та Мартина

IBHJ
Ранг доходности на риск IBHJ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHJ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHJ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHJ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHJ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHI c IBHJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHIIBHJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.04

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

13.69

+0.92

IBHI vs. IBHJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHI на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBHJ равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHI и IBHJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBHIIBHJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.83

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.54

-0.89

Просадки

Сравнение просадок IBHI и IBHJ

Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что больше максимальной просадки IBHJ в -4.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и IBHJ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBHIIBHJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-4.93%

-8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-2.46%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.12%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-0.62%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.55%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHI и IBHJ

Текущая волатильность для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) составляет 0.92%, в то время как у iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что IBHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBHIIBHJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.08%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

3.21%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

4.08%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.98%

5.94%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.98%

5.94%

+2.04%

Сравнение комиссий IBHI и IBHJ

И IBHI, и IBHJ имеют комиссию равную 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHI и IBHJ

Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что сопоставимо с доходностью IBHJ в 6.66%


ПозицияTTM2025202420232022
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
6.69%6.79%6.66%6.48%5.26%
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
6.66%6.64%6.87%3.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBHI and IBHJ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBHJ has higher volatility (1.08%) compared to IBHI (0.92%). In terms of maximum drawdown, IBHI dropped -13.65% vs IBHJ's -4.93%.

On 1-year performance, IBHJ leads with 7.44% vs 6.99% for IBHI. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, IBHI has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBHJ has performed better with a 7.44% return vs 6.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHI and IBHJ have the same expense ratio: 0.35% per year.

IBHI has the higher dividend yield at 6.69%, compared with 6.66% for IBHJ.

IBHI tracks Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while IBHJ tracks Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross.

IBHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHI и IBHJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор