Сравнение IBHI с IBHJ
IBHI (iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF) and IBHJ (iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - IBHI tracks the Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross while IBHJ tracks the Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, IBHI returned 6.99% vs 7.44% for IBHJ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBHI и IBHJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBHI показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у IBHJ с доходностью 1.78%.
IBHI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHJ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHI и IBHJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF | 1.61% | 7.88% | 8.33% | 9.55% |
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 1.78% | 9.28% | 7.32% | 8.37% |
Correlation
The correlation between IBHI and IBHJ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between IBHI and IBHJ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHI vs. IBHJ — Ранг доходности на риск
IBHI
IBHJ
Сравнение IBHI c IBHJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHI | IBHJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 3.04 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | 13.69 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHI | IBHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.83 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.54 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок IBHI и IBHJ
Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что больше максимальной просадки IBHJ в -4.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и IBHJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHI | IBHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.65% | -4.93% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -2.46% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.12% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -0.62% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.55% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHI и IBHJ
Текущая волатильность для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) составляет 0.92%, в то время как у iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что IBHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHI | IBHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 1.08% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 3.21% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 4.08% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.98% | 5.94% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.98% | 5.94% | +2.04% |
Сравнение комиссий IBHI и IBHJ
И IBHI, и IBHJ имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHI и IBHJ
Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что сопоставимо с доходностью IBHJ в 6.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF | 6.69% | 6.79% | 6.66% | 6.48% | 5.26% |
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 6.66% | 6.64% | 6.87% | 3.66% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHI and IBHJ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBHJ has higher volatility (1.08%) compared to IBHI (0.92%). In terms of maximum drawdown, IBHI dropped -13.65% vs IBHJ's -4.93%.
On 1-year performance, IBHJ leads with 7.44% vs 6.99% for IBHI. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, IBHI has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBHJ has performed better with a 7.44% return vs 6.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBHI and IBHJ have the same expense ratio: 0.35% per year.
IBHI has the higher dividend yield at 6.69%, compared with 6.66% for IBHJ.
IBHI tracks Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while IBHJ tracks Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross.
IBHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBHI и IBHJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор