PortfoliosLab logo
Сравнение IBHI с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBHI и HYGH составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IBHI и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.29%
27.63%
IBHI
HYGH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBHI:

1.25

HYGH:

0.91

Коэф-т Сортино

IBHI:

1.74

HYGH:

1.16

Коэф-т Омега

IBHI:

1.25

HYGH:

1.24

Коэф-т Кальмара

IBHI:

1.36

HYGH:

0.85

Коэф-т Мартина

IBHI:

6.94

HYGH:

5.32

Индекс Язвы

IBHI:

1.12%

HYGH:

1.29%

Дневная вол-ть

IBHI:

6.26%

HYGH:

7.56%

Макс. просадка

IBHI:

-13.65%

HYGH:

-23.88%

Текущая просадка

IBHI:

-1.82%

HYGH:

-2.10%

Доходность по периодам

С начала года, IBHI показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью -0.34%.


IBHI

С начала года

0.08%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

0.70%

1 год

7.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HYGH

С начала года

-0.34%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

1.31%

1 год

6.68%

5 лет

7.98%

10 лет

4.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBHI и HYGH

IBHI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.


График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGH: 0.53%
График комиссии IBHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBHI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBHI и HYGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHI
Ранг риск-скорректированной доходности IBHI, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBHI c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBHI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBHI: 1.25
HYGH: 0.91
Коэффициент Сортино IBHI, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBHI: 1.74
HYGH: 1.16
Коэффициент Омега IBHI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBHI: 1.25
HYGH: 1.24
Коэффициент Кальмара IBHI, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBHI: 1.36
HYGH: 0.85
Коэффициент Мартина IBHI, с текущим значением в 6.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBHI: 6.94
HYGH: 5.32

Показатель коэффициента Шарпа IBHI на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа HYGH равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHI и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.25
0.91
IBHI
HYGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHI и HYGH

Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности HYGH в 7.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
6.87%6.65%6.49%5.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
7.69%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%

Просадки

Сравнение просадок IBHI и HYGH

Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.82%
-2.10%
IBHI
HYGH

Волатильность

Сравнение волатильности IBHI и HYGH

Текущая волатильность для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) составляет 4.41%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что IBHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.41%
6.20%
IBHI
HYGH