PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHI с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHI с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и S&P 500 Index (^GSPC).

IBHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IBHI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHI и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		-0.03%7.88%8.33%14.21%-8.52%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, IBHI показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

IBHI

1 день
0.22%
1 месяц
0.04%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.11%
1 год
7.20%
3 года*
8.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с IBHI:
IBHI с SGOVIBHI с IBHFIBHI с IBHJIBHI с IBHGIBHI с IBHHIBHI с HYGHIBHI с BSJP
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

IBHI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHI
Ранг доходности на риск IBHI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHI^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.88

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.37

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.39

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

6.43

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHI vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHI на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHI^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.88

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.46

+0.17

Корреляция

Корреляция между IBHI и ^GSPC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок IBHI и ^GSPC

Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHI^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-56.78%

+43.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-9.10%

+6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-5.67%

+5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-10.75%

+7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

2.62%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHI и ^GSPC

Текущая волатильность для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) составляет 1.99%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что IBHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHI^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

5.29%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

9.55%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.87%

18.33%

-12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.11%

16.90%

-8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.11%

18.04%

-9.93%