PortfoliosLab logo
Сравнение IBHI с IBHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBHI и IBHF составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IBHI и IBHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.68%
18.78%
IBHI
IBHF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBHI:

1.28

IBHF:

2.74

Коэф-т Сортино

IBHI:

1.79

IBHF:

3.93

Коэф-т Омега

IBHI:

1.26

IBHF:

1.64

Коэф-т Кальмара

IBHI:

1.39

IBHF:

3.48

Коэф-т Мартина

IBHI:

7.14

IBHF:

22.74

Индекс Язвы

IBHI:

1.12%

IBHF:

0.39%

Дневная вол-ть

IBHI:

6.24%

IBHF:

3.22%

Макс. просадка

IBHI:

-13.65%

IBHF:

-11.19%

Текущая просадка

IBHI:

-1.48%

IBHF:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IBHI показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у IBHF с доходностью 1.79%.


IBHI

С начала года

0.43%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

1.35%

1 год

8.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBHF

С начала года

1.79%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

3.18%

1 год

8.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBHI и IBHF

И IBHI, и IBHF имеют комиссию равную 0.35%.


График комиссии IBHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBHI: 0.35%
График комиссии IBHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBHF: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBHI и IBHF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHI
Ранг риск-скорректированной доходности IBHI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

IBHF
Ранг риск-скорректированной доходности IBHF, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBHI c IBHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBHI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBHI: 1.28
IBHF: 2.74
Коэффициент Сортино IBHI, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBHI: 1.79
IBHF: 3.93
Коэффициент Омега IBHI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBHI: 1.26
IBHF: 1.64
Коэффициент Кальмара IBHI, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBHI: 1.39
IBHF: 3.48
Коэффициент Мартина IBHI, с текущим значением в 7.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBHI: 7.14
IBHF: 22.74

Показатель коэффициента Шарпа IBHI на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа IBHF равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHI и IBHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
2.74
IBHI
IBHF

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHI и IBHF

Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что меньше доходности IBHF в 6.98%


TTM20242023202220212020
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
6.85%6.65%6.49%5.26%0.00%0.00%
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
6.98%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%

Просадки

Сравнение просадок IBHI и IBHF

Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что больше максимальной просадки IBHF в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и IBHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.48%
0
IBHI
IBHF

Волатильность

Сравнение волатильности IBHI и IBHF

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что IBHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.41%
2.20%
IBHI
IBHF