PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHG с HYGW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHG с HYGW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBHG (iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF) and HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - IBHG tracks the Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross while HYGW tracks the Cboe HYG BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBHG returned 7.53%/yr vs 5.74%/yr for HYGW. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHG charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for HYGW.

Доходность

Сравнение доходности IBHG и HYGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBHG показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у HYGW с доходностью 1.89%.

IBHG

1 день
0.14%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.57%
1 год
4.71%
3 года*
7.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYGW

1 день
0.20%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.47%
1 год
6.67%
3 года*
5.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHG и HYGW

2026 (YTD)2025202420232022
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		1.10%6.90%7.42%11.27%-0.36%
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		1.89%6.19%6.99%7.31%-0.12%

Correlation

The correlation between IBHG and HYGW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.72

The correlation between IBHG and HYGW shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Часто сравнивают с IBHG:
IBHG с IBHFIBHG с BSJRIBHG с IBHIIBHG с IBHEIBHG с LQDWIBHG с FALNIBHG с BSJP
Часто сравнивают с HYGW:
HYGW с HYGHYGW с TLTWHYGW с XCCCHYGW с SGOVHYGW с LQDWHYGW с TIMEHYGW с HYGV

Доходность на риск

IBHG vs. HYGW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHG
Ранг доходности на риск IBHG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHG c HYGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHGHYGWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.39

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.51

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.52

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.51

3.69

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.87

16.88

+6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHG vs. HYGW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHG на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGW равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHG и HYGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHGHYGWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.39

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.26

-0.69

Просадки

Сравнение просадок IBHG и HYGW

Максимальная просадка IBHG за все время составила -13.85%, что больше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHG и HYGW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHGHYGWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.85%

-5.49%

-8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.73%

-1.82%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.39%

-3.66%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-0.61%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.40%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHG и HYGW

Текущая волатильность для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) составляет 0.59%, в то время как у iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что IBHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHGHYGWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.88%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

2.22%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

2.81%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

4.68%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

4.68%

+1.68%

Сравнение комиссий IBHG и HYGW

IBHG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYGW в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHG и HYGW

Дивидендная доходность IBHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности HYGW в 11.54%

ПозицияTTM20252024202320222021
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		11.54%12.53%12.30%15.98%8.71%0.00%
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		6.07%6.33%7.02%6.66%5.62%2.13%

Часто задаваемые вопросы

IBHG and HYGW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYGW has higher volatility (0.88%) compared to IBHG (0.59%). In terms of maximum drawdown, IBHG dropped -13.85% vs HYGW's -5.49%.

On 3-year performance, IBHG leads with 7.53% vs 5.74% for HYGW. On fees, IBHG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHG has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBHG has performed better with a 7.53% return vs 5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for HYGW.

HYGW has the higher dividend yield at 11.54%, compared with 6.07% for IBHG.

IBHG tracks Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while HYGW tracks Cboe HYG BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.35% for IBHG and 0.69% for HYGW.

HYGW currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHG и HYGW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор