PortfoliosLab logo
Сравнение IBHG с BSJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBHG и BSJP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IBHG и BSJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.13%
16.63%
IBHG
BSJP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBHG:

1.94

BSJP:

3.72

Коэф-т Сортино

IBHG:

2.84

BSJP:

6.53

Коэф-т Омега

IBHG:

1.41

BSJP:

1.93

Коэф-т Кальмара

IBHG:

2.48

BSJP:

7.43

Коэф-т Мартина

IBHG:

15.47

BSJP:

55.16

Индекс Язвы

IBHG:

0.54%

BSJP:

0.12%

Дневная вол-ть

IBHG:

4.32%

BSJP:

1.82%

Макс. просадка

IBHG:

-13.85%

BSJP:

-23.58%

Текущая просадка

IBHG:

-0.12%

BSJP:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IBHG показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у BSJP с доходностью 1.75%.


IBHG

С начала года

1.87%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.84%

1 год

8.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BSJP

С начала года

1.75%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.69%

1 год

6.76%

5 лет

7.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBHG и BSJP

IBHG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSJP в 0.42%.


График комиссии BSJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJP: 0.42%
График комиссии IBHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBHG: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBHG и BSJP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHG
Ранг риск-скорректированной доходности IBHG, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

BSJP
Ранг риск-скорректированной доходности BSJP, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBHG c BSJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBHG, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBHG: 1.94
BSJP: 3.72
Коэффициент Сортино IBHG, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBHG: 2.84
BSJP: 6.53
Коэффициент Омега IBHG, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBHG: 1.41
BSJP: 1.93
Коэффициент Кальмара IBHG, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBHG: 2.48
BSJP: 7.43
Коэффициент Мартина IBHG, с текущим значением в 15.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBHG: 15.47
BSJP: 55.16

Показатель коэффициента Шарпа IBHG на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа BSJP равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHG и BSJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.94
3.72
IBHG
BSJP

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHG и BSJP

Дивидендная доходность IBHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности BSJP в 5.89%


TTM20242023202220212020201920182017
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
6.79%7.01%6.67%5.62%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
5.89%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%

Просадки

Сравнение просадок IBHG и BSJP

Максимальная просадка IBHG за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки BSJP в -23.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHG и BSJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12%
0
IBHG
BSJP

Волатильность

Сравнение волатильности IBHG и BSJP

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что IBHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.07%
1.07%
IBHG
BSJP