PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBHG с IBHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHG с IBHF

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF).

IBHG и IBHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 июл. 2021 г.. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBHG или IBHF.

Корреляция

Корреляция между IBHG и IBHF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IBHG и IBHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBHG:

1.98

IBHF:

2.63

Коэф-т Сортино

IBHG:

2.94

IBHF:

3.81

Коэф-т Омега

IBHG:

1.42

IBHF:

1.62

Коэф-т Кальмара

IBHG:

2.55

IBHF:

3.34

Коэф-т Мартина

IBHG:

15.96

IBHF:

21.84

Индекс Язвы

IBHG:

0.54%

IBHF:

0.39%

Дневная вол-ть

IBHG:

4.33%

IBHF:

3.17%

Макс. просадка

IBHG:

-13.85%

IBHF:

-11.19%

Текущая просадка

IBHG:

-0.13%

IBHF:

-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, IBHG показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у IBHF с доходностью 2.36%.

IBHG

С начала года

2.80%

1 месяц

2.62%

6 месяцев

3.24%

1 год

8.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBHF

С начала года

2.36%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

3.22%

1 год

8.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBHG и IBHF

И IBHG, и IBHF имеют комиссию равную 0.35%.

IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBHG и IBHF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHG
Ранг риск-скорректированной доходности IBHG, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
IBHF
Ранг риск-скорректированной доходности IBHF, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBHG c IBHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBHG на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBHF равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHG и IBHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHG и IBHF

Дивидендная доходность IBHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности IBHF в 6.90%

TTM20242023202220212020
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		6.73%7.01%6.67%5.62%2.13%0.00%
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		6.90%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%

Просадки

Сравнение просадок IBHG и IBHF

Максимальная просадка IBHG за все время составила -13.85%, что больше максимальной просадки IBHF в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHG и IBHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IBHG и IBHF

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что IBHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...