PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBHG с IBHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHG с IBHF

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF).

IBHG и IBHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 июл. 2021 г.. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBHG или IBHF.

Корреляция

Корреляция между IBHG и IBHF составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IBHG и IBHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.13%
15.18%
IBHG
IBHF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBHG:

1.94

IBHF:

2.74

Коэф-т Сортино

IBHG:

2.84

IBHF:

3.93

Коэф-т Омега

IBHG:

1.41

IBHF:

1.64

Коэф-т Кальмара

IBHG:

2.48

IBHF:

3.48

Коэф-т Мартина

IBHG:

15.47

IBHF:

22.74

Индекс Язвы

IBHG:

0.54%

IBHF:

0.39%

Дневная вол-ть

IBHG:

4.32%

IBHF:

3.22%

Макс. просадка

IBHG:

-13.85%

IBHF:

-11.19%

Текущая просадка

IBHG:

-0.12%

IBHF:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBHG показывает доходность 1.87%, а IBHF немного ниже – 1.79%.

IBHG

С начала года

1.87%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.84%

1 год

8.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBHF

С начала года

1.79%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

3.18%

1 год

8.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBHG и IBHF

И IBHG, и IBHF имеют комиссию равную 0.35%.

IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
График комиссии IBHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBHG: 0.35%
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
График комиссии IBHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBHF: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBHG и IBHF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHG
Ранг риск-скорректированной доходности IBHG, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
IBHF
Ранг риск-скорректированной доходности IBHF, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBHG c IBHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IBHG, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBHG: 1.94
IBHF: 2.74
Коэффициент Сортино IBHG, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBHG: 2.84
IBHF: 3.93
Коэффициент Омега IBHG, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBHG: 1.41
IBHF: 1.64
Коэффициент Кальмара IBHG, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBHG: 2.48
IBHF: 3.48
Коэффициент Мартина IBHG, с текущим значением в 15.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBHG: 15.47
IBHF: 22.74

Показатель коэффициента Шарпа IBHG на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBHF равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHG и IBHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.94
2.74
IBHG
IBHF

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHG и IBHF

Дивидендная доходность IBHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что меньше доходности IBHF в 6.98%

TTM20242023202220212020
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		6.79%7.01%6.67%5.62%2.13%0.00%
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		6.98%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%

Просадки

Сравнение просадок IBHG и IBHF

Максимальная просадка IBHG за все время составила -13.85%, что больше максимальной просадки IBHF в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHG и IBHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12%
0
IBHG
IBHF

Волатильность

Сравнение волатильности IBHG и IBHF

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что IBHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.07%
2.20%
IBHG
IBHF