PortfoliosLab logo
Сравнение IBHG с BSJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBHG и BSJR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IBHG и BSJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.13%
9.75%
IBHG
BSJR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBHG:

1.94

BSJR:

2.15

Коэф-т Сортино

IBHG:

2.84

BSJR:

3.30

Коэф-т Омега

IBHG:

1.41

BSJR:

1.47

Коэф-т Кальмара

IBHG:

2.48

BSJR:

2.87

Коэф-т Мартина

IBHG:

15.47

BSJR:

18.57

Индекс Язвы

IBHG:

0.54%

BSJR:

0.49%

Дневная вол-ть

IBHG:

4.32%

BSJR:

4.20%

Макс. просадка

IBHG:

-13.85%

BSJR:

-22.58%

Текущая просадка

IBHG:

-0.12%

BSJR:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IBHG показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у BSJR с доходностью 2.25%.


IBHG

С начала года

1.87%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

2.84%

1 год

8.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BSJR

С начала года

2.25%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.90%

1 год

9.35%

5 лет

5.97%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBHG и BSJR

IBHG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSJR в 0.42%.


График комиссии BSJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJR: 0.42%
График комиссии IBHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBHG: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBHG и BSJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHG
Ранг риск-скорректированной доходности IBHG, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

BSJR
Ранг риск-скорректированной доходности BSJR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBHG c BSJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBHG, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBHG: 1.94
BSJR: 2.15
Коэффициент Сортино IBHG, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBHG: 2.84
BSJR: 3.30
Коэффициент Омега IBHG, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBHG: 1.41
BSJR: 1.47
Коэффициент Кальмара IBHG, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBHG: 2.48
BSJR: 2.87
Коэффициент Мартина IBHG, с текущим значением в 15.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBHG: 15.47
BSJR: 18.57

Показатель коэффициента Шарпа IBHG на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJR равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHG и BSJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.94
2.15
IBHG
BSJR

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHG и BSJR

Дивидендная доходность IBHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности BSJR в 6.72%


TTM202420232022202120202019
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
6.79%7.01%6.67%5.62%2.13%0.00%0.00%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
6.72%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%

Просадки

Сравнение просадок IBHG и BSJR

Максимальная просадка IBHG за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHG и BSJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12%
0
IBHG
BSJR

Волатильность

Сравнение волатильности IBHG и BSJR

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) имеют волатильность 3.07% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.07%
3.06%
IBHG
BSJR