PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHG с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBHG и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IBHG

1 день
-0.02%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
1.51%
С начала года
1.58%
1 год
4.37%
3 года*
7.05%
5 лет*
3.68%
10 лет*

IBHE

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHG и IBHE


2026 (YTD)20252024202320222021
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
1.58%6.90%7.42%11.27%-8.88%0.93%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%1.15%

Correlation

The correlation between IBHG and IBHE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2021 г.

0.63

The correlation between IBHG and IBHE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Доходность на риск

IBHG vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHG
Ранг доходности на риск IBHG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHG: 9595
Ранг коэф-та Мартина

IBHE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHG c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBHGIBHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.15

IBHG vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBHG и IBHE


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBHGIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHG и IBHE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBHGIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.29%

Сравнение комиссий IBHG и IBHE

И IBHG, и IBHE имеют комиссию равную 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHG и IBHE

Дивидендная доходность IBHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, тогда как IBHE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
1.87%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
6.03%6.33%7.02%6.66%5.62%2.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBHG and IBHE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBHG and IBHE have the same expense ratio: 0.35% per year.

IBHG has the higher dividend yield at 6.03%, compared with 1.87% for IBHE.

IBHG tracks Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHG и IBHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор