PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHG с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHG с IBHE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).

IBHG и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 июл. 2021 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBHG и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHG и IBHE

2026 (YTD)20252024202320222021
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		-0.05%6.90%7.42%11.27%-8.88%1.07%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%0.99%

Доходность по периодам

IBHG

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.89%
3 года*
7.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.24%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Часто сравнивают с IBHG:
IBHG с IBHFIBHG с BSJRIBHG с IBHIIBHG с BSJPIBHG с FALNIBHG с HYGWIBHG с LQDW
Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с NUHYIBHE с EIFAXIBHE с FAGIXIBHE с VOO

Сравнение комиссий IBHG и IBHE

И IBHG, и IBHE имеют комиссию равную 0.35%.

IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Доходность на риск

IBHG vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHG
Ранг доходности на риск IBHG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHG c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHGIBHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.90

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

4.09

-2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.96

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

5.38

-3.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

49.80

-38.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHG vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHG на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа IBHE равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHG и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHGIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.90

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.41

+0.13

Корреляция

Корреляция между IBHG и IBHE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHG и IBHE

Дивидендная доходность IBHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности IBHE в 3.14%

TTM2025202420232022202120202019
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		6.22%6.33%7.02%6.66%5.62%2.13%0.00%0.00%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%

Просадки

Сравнение просадок IBHG и IBHE

Максимальная просадка IBHG за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHG и IBHE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHGIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.85%

-26.91%

+13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-0.69%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-1.45%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.08%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHG и IBHE

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IBHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHGIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.00%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

0.49%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

1.33%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.47%

4.90%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

11.67%

-5.20%