PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46436E4787

Эмитент

iShares

Дата выпуска

7 июл. 2021 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

High Yield Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия IBHG составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IBHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IBHG с BSJP IBHG с HYGW IBHG с FALN IBHG с LQDW IBHG с BSJR IBHG с IBHF
Популярные сравнения:
IBHG с BSJP IBHG с HYGW IBHG с FALN IBHG с LQDW IBHG с BSJR IBHG с IBHF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.75%
10.43%
IBHG (iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF показал доход в 7.23% с начала года и 7.09% за последние 12 месяцев.


IBHG

С начала года

7.23%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

4.74%

1 год

7.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.63%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

10.44%

1 год

27.03%

5 лет

13.30%

10 лет

11.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBHG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.54%0.12%0.77%-0.88%1.19%0.49%1.80%1.03%1.47%-0.36%1.24%7.23%
20234.10%-1.84%1.73%0.27%-1.06%1.83%1.06%0.22%-0.93%-0.98%3.97%2.57%11.28%
2022-1.98%-0.71%-0.70%-3.94%0.91%-7.13%6.24%-2.82%-3.69%3.37%3.44%-1.49%-8.89%
2021-0.24%0.38%0.02%-0.07%-0.80%1.80%1.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IBHG составляет 85, что ставит его в топ 15% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IBHG, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBHG, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.922.16
Коэффициент Сортино IBHG, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.892.87
Коэффициент Омега IBHG, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.351.40
Коэффициент Кальмара IBHG, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.063.19
Коэффициент Мартина IBHG, с текущим значением в 16.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.3213.87
IBHG
^GSPC

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.92
2.16
IBHG (iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$1.56$1.48$1.20$0.53

Дивидендный доход

7.02%6.67%5.62%2.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.14$0.13$0.14$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.26$1.56
2023$0.00$0.11$0.11$0.12$0.13$0.13$0.13$0.13$0.12$0.12$0.12$0.27$1.48
2022$0.00$0.09$0.09$0.09$0.11$0.10$0.08$0.10$0.11$0.09$0.11$0.23$1.20
2021$0.09$0.09$0.09$0.25$0.53

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.63%
-0.82%
IBHG (iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF показал максимальную просадку в 13.85%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 305 торговых сессий.

Текущая просадка iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF составляет 0.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.85%28 дек. 2021 г.18927 сент. 2022 г.30513 дек. 2023 г.494
-1.74%1 апр. 2024 г.1216 апр. 2024 г.133 мая 2024 г.25
-1.57%28 дек. 2023 г.54 янв. 2024 г.1425 янв. 2024 г.19
-1.54%9 нояб. 2021 г.1326 нояб. 2021 г.1822 дек. 2021 г.31
-1.04%12 дек. 2024 г.518 дек. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF составляет 1.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.29%
3.96%
IBHG (iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab