PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHG с FALN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHG с FALN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBHG (iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF) and FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - IBHG tracks the Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross while FALN tracks the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBHG returned 7.37%/yr vs 9.18%/yr for FALN. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IBHG charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for FALN.

Доходность

Сравнение доходности IBHG и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBHG показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у FALN с доходностью 1.56%.

IBHG

1 день
-0.09%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.61%
3 года*
7.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

FALN

1 день
-0.22%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.36%
1 год
8.66%
3 года*
9.18%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHG и FALN

2026 (YTD)20252024202320222021
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		0.96%6.90%7.42%11.27%-8.88%1.07%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		1.56%8.92%7.68%13.47%-13.79%1.02%

Correlation

The correlation between IBHG and FALN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2021 г.

0.80

The correlation between IBHG and FALN shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Часто сравнивают с IBHG:
IBHG с IBHFIBHG с BSJRIBHG с IBHIIBHG с HYGWIBHG с IBHEIBHG с LQDWIBHG с BSJP
Часто сравнивают с FALN:
FALN с ANGLFALN с HYGFALN с SCYBFALN с IMTBFALN с BKLNFALN с FLOTFALN с DBA

Доходность на риск

IBHG vs. FALN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHG
Ранг доходности на риск IBHG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHG c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHGFALNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.91

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.78

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.38

2.20

+4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.30

9.17

+14.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHG vs. FALN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHG на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FALN равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHG и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHGFALNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.91

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.74

-0.17

Просадки

Сравнение просадок IBHG и FALN

Максимальная просадка IBHG за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHG и FALN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHGFALNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.85%

-29.22%

+15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.73%

-3.96%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.39%

-5.92%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.26%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-3.32%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.95%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHG и FALN

Текущая волатильность для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) составляет 0.58%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что IBHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHGFALNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

1.38%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

3.64%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

4.54%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

7.31%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

8.95%

-2.58%

Сравнение комиссий IBHG и FALN

IBHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHG и FALN

Дивидендная доходность IBHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности FALN в 6.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.46%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		6.08%6.33%7.02%6.66%5.62%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBHG and FALN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FALN has higher volatility (1.38%) compared to IBHG (0.58%). In terms of maximum drawdown, IBHG dropped -13.85% vs FALN's -29.22%.

On 3-year performance, FALN leads with 9.18% vs 7.37% for IBHG. On fees, FALN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBHG has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FALN has performed better with a 9.18% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FALN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for IBHG.

FALN has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 6.08% for IBHG.

IBHG tracks Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while FALN tracks Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Their fees differ too: 0.35% for IBHG and 0.25% for FALN.

IBHG currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHG и FALN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор