PortfoliosLab logo
Сравнение IBHG с FALN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBHG и FALN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IBHG и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.13%
6.76%
IBHG
FALN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBHG:

1.94

FALN:

1.04

Коэф-т Сортино

IBHG:

2.84

FALN:

1.48

Коэф-т Омега

IBHG:

1.41

FALN:

1.23

Коэф-т Кальмара

IBHG:

2.48

FALN:

1.18

Коэф-т Мартина

IBHG:

15.47

FALN:

6.16

Индекс Язвы

IBHG:

0.54%

FALN:

1.14%

Дневная вол-ть

IBHG:

4.32%

FALN:

6.74%

Макс. просадка

IBHG:

-13.85%

FALN:

-29.22%

Текущая просадка

IBHG:

-0.12%

FALN:

-1.79%

Доходность по периодам

С начала года, IBHG показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью 0.32%.


IBHG

С начала года

1.87%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.84%

1 год

8.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FALN

С начала года

0.32%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

0.74%

1 год

7.01%

5 лет

7.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBHG и FALN

IBHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.


График комиссии IBHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBHG: 0.35%
График комиссии FALN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FALN: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBHG и FALN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHG
Ранг риск-скорректированной доходности IBHG, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

FALN
Ранг риск-скорректированной доходности FALN, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FALN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBHG c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBHG, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBHG: 1.94
FALN: 1.04
Коэффициент Сортино IBHG, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBHG: 2.84
FALN: 1.48
Коэффициент Омега IBHG, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBHG: 1.41
FALN: 1.23
Коэффициент Кальмара IBHG, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBHG: 2.48
FALN: 1.18
Коэффициент Мартина IBHG, с текущим значением в 15.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBHG: 15.47
FALN: 6.16

Показатель коэффициента Шарпа IBHG на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа FALN равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHG и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.94
1.04
IBHG
FALN

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHG и FALN

Дивидендная доходность IBHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности FALN в 6.30%


TTM202420232022202120202019201820172016
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
6.79%7.01%6.67%5.62%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
6.30%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%

Просадки

Сравнение просадок IBHG и FALN

Максимальная просадка IBHG за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHG и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12%
-1.79%
IBHG
FALN

Волатильность

Сравнение волатильности IBHG и FALN

Текущая волатильность для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) составляет 3.07%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что IBHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.07%
5.26%
IBHG
FALN