Сравнение IBHG с FALN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).
IBHG и FALN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 июл. 2021 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBHG и FALN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHG и FALN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | -0.05% | 6.90% | 7.42% | 11.27% | -8.88% | 1.07% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | -0.49% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHG показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью -0.49%.
IBHG
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FALN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHG и FALN
IBHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.
Доходность на риск
IBHG vs. FALN — Ранг доходности на риск
IBHG
FALN
Сравнение IBHG c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHG | FALN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.98 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.40 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.25 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | 5.37 | +5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHG | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.98 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.72 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IBHG и FALN составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHG и FALN
Дивидендная доходность IBHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности FALN в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 6.22% | 6.33% | 7.02% | 6.66% | 5.62% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.51% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок IBHG и FALN
Максимальная просадка IBHG за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHG и FALN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHG | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -29.22% | +15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -5.57% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -2.28% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -3.37% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 1.29% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHG и FALN
Текущая волатильность для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) составляет 1.03%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что IBHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHG | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 2.82% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 3.57% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 6.92% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 7.28% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.47% | 9.01% | -2.54% |