PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRH с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDRH с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и iShares Gold Trust (IAU).

LDRH и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LDRH и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDRH и IAU

2026 (YTD)20252024
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		0.66%7.18%0.21%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%-2.35%

Доходность по периодам

С начала года, LDRH показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.

LDRH

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с FXNAXLDRH с VGHYLDRH с SPHYLDRH с STIPLDRH с XHYFLDRH с GHYBLDRH с IBHG
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий LDRH и IAU

LDRH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

LDRH vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRH c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRHIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.90

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.33

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.72

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.61

9.95

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRH vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRH на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRH и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRHIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.90

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.65

+0.96

Корреляция

Корреляция между LDRH и IAU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRH и IAU

Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.98%6.41%1.13%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LDRH и IAU

Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

LDRHIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.17%

-45.14%

+41.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-19.18%

+16.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-11.71%

+11.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-15.98%

+15.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

5.23%

-4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRH и IAU

Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) составляет 1.34%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что LDRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDRHIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

10.44%

-9.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

24.15%

-22.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

27.64%

-23.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.62%

17.70%

-14.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.62%

15.83%

-12.21%