PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRH с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDRH с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - LDRH is a High Yield Bonds fund tracking the BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past year, LDRH returned 6.30% vs 32.47% for IAU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. LDRH charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности LDRH и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDRH показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 3.83%.

LDRH

1 день
0.08%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.45%
1 год
6.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDRH и IAU

2026 (YTD)20252024
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		1.88%7.18%0.21%
IAU
iShares Gold Trust		3.83%63.95%-2.35%

Correlation

The correlation between LDRH and IAU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.13

Сравнение распределения секторов LDRH и IAU

Секторы
LDRH
IAU

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

LDRH
100.0%
IAU

-

Сырьевые материалы

LDRH

-

IAU

-

Коммуникационные услуги

LDRH

-

IAU

-

Потребительский циклический сектор

LDRH

-

IAU

-

Потребительский защитный сектор

LDRH

-

IAU

-

Финансовые услуги

LDRH

-

IAU

-

Здравоохранение

LDRH

-

IAU

-

Промышленность

LDRH

-

IAU

-

Недвижимость

LDRH

-

IAU
100.0%

Технологии

LDRH

-

IAU

-

Коммунальные услуги

LDRH

-

IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с IBHELDRH с HYBLLDRH с SPHYLDRH с HYSLDRH с VGHYLDRH с GHYBLDRH с IBHG
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

LDRH vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRH c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRHIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.24

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
1.63

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.25

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

1.70

+3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.43

4.18

+17.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRH vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRH на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRH и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRHIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.24

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.63

+1.08

Просадки

Сравнение просадок LDRH и IAU

Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDRHIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.17%

-45.14%

+41.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-19.18%

+17.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-17.02%

+16.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-15.96%

+15.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

7.79%

-7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRH и IAU

Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) составляет 0.69%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что LDRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDRHIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

5.50%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

23.03%

-21.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

26.41%

-23.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.51%

17.94%

-14.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.51%

15.90%

-12.39%

Сравнение комиссий LDRH и IAU

LDRH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRH и IAU

Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.99%6.41%1.13%

Часто задаваемые вопросы

LDRH and IAU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to LDRH (0.69%). In terms of maximum drawdown, LDRH dropped -3.17% vs IAU's -45.14%.

On 1-year performance, IAU leads with 32.47% vs 6.30% for LDRH. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LDRH has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IAU has performed better with a 32.47% return vs 6.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for LDRH.

LDRH has the higher dividend yield at 6.99%, compared with 0.00% for IAU.

LDRH is categorized as High Yield Bonds, while IAU is Gold. LDRH tracks BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.35% for LDRH and 0.25% for IAU.

LDRH currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDRH и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор