PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRH с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDRH с HYLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).

LDRH и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LDRH и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDRH и HYLB

2026 (YTD)20252024
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		0.66%7.18%0.21%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		0.02%8.74%-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, LDRH показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у HYLB с доходностью 0.02%.

LDRH

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLB

1 день
0.84%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.21%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с FXNAXLDRH с VGHYLDRH с SPHYLDRH с XHYFLDRH с STIPLDRH с GHYBLDRH с IBHG
Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с XUHY.LHYLB с JNK

Сравнение комиссий LDRH и HYLB

LDRH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.

LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

LDRH vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRH c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRHHYLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.32

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.97

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.92

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.61

10.01

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRH vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRH на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLB равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRH и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRHHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.32

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.57

+1.05

Корреляция

Корреляция между LDRH и HYLB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRH и HYLB

Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности HYLB в 6.51%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.98%6.41%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.51%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%

Просадки

Сравнение просадок LDRH и HYLB

Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и HYLB.

Загрузка...

Показатели просадок

LDRHHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.17%

-22.91%

+19.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-3.88%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.02%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-2.47%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.75%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRH и HYLB

Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) составляет 1.34%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что LDRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDRHHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

2.22%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

2.83%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

5.49%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.62%

7.45%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.62%

8.24%

-4.62%