Сравнение LDRH с HYGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV).
LDRH и HYGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LDRH и HYGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDRH и HYGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 0.66% | 7.18% | 0.21% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | -0.23% | 7.92% | -0.45% |
Доходность по периодам
С начала года, LDRH показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью -0.23%.
LDRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDRH и HYGV
LDRH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYGV в 0.37%.
Доходность на риск
LDRH vs. HYGV — Ранг доходности на риск
LDRH
HYGV
Сравнение LDRH c HYGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDRH | HYGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.12 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.59 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.57 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | 7.57 | +7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDRH | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.12 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.53 | +1.08 |
Корреляция
Корреляция между LDRH и HYGV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRH и HYGV
Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности HYGV в 7.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.98% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 7.52% | 7.48% | 8.20% | 8.77% | 7.64% | 6.07% | 6.18% | 7.95% | 5.63% |
Просадки
Сравнение просадок LDRH и HYGV
Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и HYGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDRH | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.17% | -23.47% | +20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -4.54% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -1.32% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -3.39% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.94% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRH и HYGV
Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) составляет 1.34%, в то время как у FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что LDRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDRH | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 2.32% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 2.99% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 6.19% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 7.57% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 9.28% | -5.66% |