PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYBL с PBDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYBLPBDC
Дох-ть с нач. г.8.36%13.56%
Дох-ть за 1 год13.01%19.40%
Коэф-т Шарпа4.561.76
Коэф-т Сортино7.372.38
Коэф-т Омега2.071.32
Коэф-т Кальмара10.492.29
Коэф-т Мартина52.529.11
Индекс Язвы0.25%2.13%
Дневная вол-ть2.84%11.05%
Макс. просадка-8.46%-10.57%
Текущая просадка-0.18%-1.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между HYBL и PBDC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HYBL и PBDC

С начала года, HYBL показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у PBDC с доходностью 13.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.29%
1.41%
HYBL
PBDC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYBL и PBDC

HYBL берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PBDC в 6.79%.


PBDC
Putnam BDC Income ETF
График комиссии PBDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%6.79%
График комиссии HYBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYBL c PBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYBL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYBL, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.004.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYBL, с текущим значением в 7.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.007.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYBL, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYBL, с текущим значением в 10.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYBL, с текущим значением в 52.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0052.52
PBDC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBDC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PBDC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PBDC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PBDC, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PBDC, с текущим значением в 9.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.11

Сравнение коэффициента Шарпа HYBL и PBDC

Показатель коэффициента Шарпа HYBL на текущий момент составляет 4.56, что выше коэффициента Шарпа PBDC равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBL и PBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.56
1.76
HYBL
PBDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBL и PBDC

Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что меньше доходности PBDC в 9.74%


TTM20232022
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
8.19%7.93%5.10%
PBDC
Putnam BDC Income ETF
9.74%9.86%3.40%

Просадки

Сравнение просадок HYBL и PBDC

Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки PBDC в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и PBDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.18%
-1.41%
HYBL
PBDC

Волатильность

Сравнение волатильности HYBL и PBDC

Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 0.59%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.59%
3.82%
HYBL
PBDC