PortfoliosLab logo
Сравнение HYBL с PBDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYBL и PBDC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HYBL и PBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.09%
63.90%
HYBL
PBDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYBL:

1.59

PBDC:

0.24

Коэф-т Сортино

HYBL:

2.31

PBDC:

0.44

Коэф-т Омега

HYBL:

1.41

PBDC:

1.07

Коэф-т Кальмара

HYBL:

1.71

PBDC:

0.22

Коэф-т Мартина

HYBL:

9.88

PBDC:

0.94

Индекс Язвы

HYBL:

0.75%

PBDC:

4.63%

Дневная вол-ть

HYBL:

4.65%

PBDC:

18.14%

Макс. просадка

HYBL:

-8.46%

PBDC:

-20.28%

Текущая просадка

HYBL:

-1.17%

PBDC:

-11.45%

Доходность по периодам

С начала года, HYBL показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -5.17%.


HYBL

С начала года

0.16%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

1.31%

1 год

7.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PBDC

С начала года

-5.17%

1 месяц

-6.98%

6 месяцев

-1.33%

1 год

3.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYBL и PBDC

HYBL берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PBDC в 6.79%.


График комиссии PBDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PBDC: 6.79%
График комиссии HYBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYBL: 0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYBL и PBDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYBL
Ранг риск-скорректированной доходности HYBL, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYBL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

PBDC
Ранг риск-скорректированной доходности PBDC, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBDC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYBL c PBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYBL, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYBL: 1.59
PBDC: 0.24
Коэффициент Сортино HYBL, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYBL: 2.31
PBDC: 0.44
Коэффициент Омега HYBL, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYBL: 1.41
PBDC: 1.07
Коэффициент Кальмара HYBL, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYBL: 1.71
PBDC: 0.22
Коэффициент Мартина HYBL, с текущим значением в 9.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYBL: 9.88
PBDC: 0.94

Показатель коэффициента Шарпа HYBL на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа PBDC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBL и PBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
0.24
HYBL
PBDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBL и PBDC

Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что меньше доходности PBDC в 10.11%


TTM202420232022
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
7.84%7.88%7.93%5.10%
PBDC
Putnam BDC Income ETF
10.11%9.29%9.86%3.40%

Просадки

Сравнение просадок HYBL и PBDC

Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и PBDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.17%
-11.45%
HYBL
PBDC

Волатильность

Сравнение волатильности HYBL и PBDC

Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 3.87%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.87%
14.05%
HYBL
PBDC