PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYBL с PBDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYBL и PBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.45%
4.74%
HYBL
PBDC

Доходность по периодам

С начала года, HYBL показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у PBDC с доходностью 15.97%.


HYBL

С начала года

8.68%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

5.45%

1 год

12.08%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

PBDC

С начала года

15.97%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

4.74%

1 год

20.83%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HYBLPBDC
Коэф-т Шарпа4.361.88
Коэф-т Сортино6.912.53
Коэф-т Омега2.011.34
Коэф-т Кальмара9.772.46
Коэф-т Мартина48.839.75
Индекс Язвы0.25%2.14%
Дневная вол-ть2.77%11.09%
Макс. просадка-8.46%-10.57%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYBL и PBDC

HYBL берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PBDC в 6.79%.


PBDC
Putnam BDC Income ETF
График комиссии PBDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%6.79%
График комиссии HYBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между HYBL и PBDC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYBL c PBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYBL, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.361.88
Коэффициент Сортино HYBL, с текущим значением в 6.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.912.53
Коэффициент Омега HYBL, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.011.34
Коэффициент Кальмара HYBL, с текущим значением в 9.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.772.46
Коэффициент Мартина HYBL, с текущим значением в 48.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0048.839.75
HYBL
PBDC

Показатель коэффициента Шарпа HYBL на текущий момент составляет 4.36, что выше коэффициента Шарпа PBDC равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBL и PBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.36
1.88
HYBL
PBDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBL и PBDC

Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что меньше доходности PBDC в 9.54%


TTM20232022
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
8.17%7.93%5.10%
PBDC
Putnam BDC Income ETF
9.54%9.86%3.40%

Просадки

Сравнение просадок HYBL и PBDC

Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки PBDC в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и PBDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
HYBL
PBDC

Волатильность

Сравнение волатильности HYBL и PBDC

Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 0.54%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.54%
3.80%
HYBL
PBDC