Сравнение HYBL с PBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Putnam BDC Income ETF (PBDC).
HYBL и PBDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 16 февр. 2022 г.. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HYBL и PBDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBL и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | -0.93% | 7.78% | 9.12% | 11.86% | 3.94% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.37% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBL показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.37%.
HYBL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -11.37%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBL и PBDC
HYBL берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PBDC в 6.79%.
Доходность на риск
HYBL vs. PBDC — Ранг доходности на риск
HYBL
PBDC
Сравнение HYBL c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBL | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | -0.65 | +2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | -0.79 | +2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.90 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.67 | +2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | -1.42 | +9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBL | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.65 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.74 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между HYBL и PBDC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBL и PBDC
Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности PBDC в 11.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 7.25% | 7.22% | 7.88% | 7.93% | 5.10% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.89% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
Просадки
Сравнение просадок HYBL и PBDC
Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и PBDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBL | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -20.47% | +12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -20.15% | +16.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -18.70% | +17.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -4.15% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 9.54% | -8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBL и PBDC
Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 1.43%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBL | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 6.39% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 14.34% | -12.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 21.68% | -17.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 16.75% | -12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 16.75% | -12.11% |