Сравнение HYBL с PBDC
HYBL (SPDR Blackstone High Income ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - HYBL is a High Yield Bonds fund actively managed by State Street, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. Over the past 3 years, HYBL returned 8.66%/yr vs 8.53%/yr for PBDC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HYBL charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности HYBL и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYBL показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -7.53%.
HYBL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- -8.04%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYBL и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 1.11% | 7.78% | 9.12% | 11.86% | 3.94% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -7.53% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
Correlation
The correlation between HYBL and PBDC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYBL vs. PBDC — Ранг доходности на риск
HYBL
PBDC
Сравнение HYBL c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBL | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.94 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | -0.40 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | -0.73 | +10.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBL | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | -0.44 | +2.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.77 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок HYBL и PBDC
Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYBL | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -20.47% | +12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -20.15% | +17.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.32% | -20.47% | +16.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -15.17% | +14.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -4.68% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 10.99% | -10.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBL и PBDC
Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 0.68%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYBL | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 5.79% | -5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 15.24% | -13.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 18.48% | -15.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 17.07% | -12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 17.07% | -12.50% |
Сравнение комиссий HYBL и PBDC
HYBL берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PBDC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBL и PBDC
Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности PBDC в 11.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 7.12% | 7.22% | 7.88% | 7.93% | 5.10% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.41% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
HYBL and PBDC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.79%) compared to HYBL (0.68%). In terms of maximum drawdown, HYBL dropped -8.46% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, HYBL leads with 8.66% vs 8.53% for PBDC. On fees, HYBL is cheaper at 0.70% per year. On volatility, HYBL has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HYBL has performed better with a 8.66% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYBL is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.41%, compared with 7.12% for HYBL.
HYBL is categorized as High Yield Bonds, while PBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: State Street and Putnam. Their fees differ too: 0.70% for HYBL and 0.75% for PBDC.
HYBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYBL и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор