Сравнение HYBL с VCRB
HYBL (SPDR Blackstone High Income ETF) and VCRB (Vanguard Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - HYBL is a High Yield Bonds fund actively managed by State Street, while VCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past year, HYBL returned 6.16% vs 5.07% for VCRB. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. HYBL charges 0.70%/yr vs 0.10%/yr for VCRB.
Доходность
Сравнение доходности HYBL и VCRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYBL показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у VCRB с доходностью 0.58%.
HYBL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCRB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYBL и VCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 1.11% | 7.78% | 9.12% | 0.82% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 0.58% | 7.56% | 2.21% | 0.65% |
Correlation
The correlation between HYBL and VCRB is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYBL vs. VCRB — Ранг доходности на риск
HYBL
VCRB
Сравнение HYBL c VCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBL | VCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.24 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.93 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 5.77 | +3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBL | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.40 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.94 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок HYBL и VCRB
Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что больше максимальной просадки VCRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и VCRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYBL | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -4.59% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -2.63% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -1.28% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -1.16% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.88% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBL и VCRB
Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 0.68%, в то время как у Vanguard Core Bond ETF (VCRB) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYBL | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 1.17% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 2.61% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 3.69% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 4.74% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 4.74% | -0.17% |
Сравнение комиссий HYBL и VCRB
HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VCRB в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBL и VCRB
Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности VCRB в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 7.12% | 7.22% | 7.88% | 7.93% | 5.10% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 4.60% | 4.55% | 4.22% | 0.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYBL and VCRB have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCRB has higher volatility (1.17%) compared to HYBL (0.68%). In terms of maximum drawdown, HYBL dropped -8.46% vs VCRB's -4.59%.
On 1-year performance, HYBL leads with 6.16% vs 5.07% for VCRB. On fees, VCRB is cheaper at 0.10% per year. On volatility, HYBL has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYBL has performed better with a 6.16% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCRB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.70% for HYBL.
HYBL has the higher dividend yield at 7.12%, compared with 4.60% for VCRB.
HYBL is categorized as High Yield Bonds, while VCRB is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for HYBL and 0.10% for VCRB.
HYBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYBL и VCRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор