PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYBL с VCRB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYBL с VCRB

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB).

HYBL и VCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBL - это активно управляемый фонд от SPDR. Фонд был запущен 16 февр. 2022 г.. VCRB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYBL или VCRB.

Корреляция

Корреляция между HYBL и VCRB составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности HYBL и VCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.21%
5.39%
HYBL
VCRB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYBL:

1.59

VCRB:

1.41

Коэф-т Сортино

HYBL:

2.31

VCRB:

2.06

Коэф-т Омега

HYBL:

1.41

VCRB:

1.24

Коэф-т Кальмара

HYBL:

1.71

VCRB:

1.63

Коэф-т Мартина

HYBL:

9.88

VCRB:

4.00

Индекс Язвы

HYBL:

0.75%

VCRB:

1.87%

Дневная вол-ть

HYBL:

4.65%

VCRB:

5.31%

Макс. просадка

HYBL:

-8.46%

VCRB:

-4.59%

Текущая просадка

HYBL:

-1.17%

VCRB:

-1.39%

Доходность по периодам

С начала года, HYBL показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у VCRB с доходностью 2.43%.

HYBL

С начала года

0.16%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

1.31%

1 год

7.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VCRB

С начала года

2.43%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

1.47%

1 год

7.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HYBL и VCRB

HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VCRB в 0.10%.

HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
График комиссии HYBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYBL: 0.70%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF
График комиссии VCRB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCRB: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYBL и VCRB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBL
Ранг риск-скорректированной доходности HYBL, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYBL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
VCRB
Ранг риск-скорректированной доходности VCRB, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCRB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCRB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCRB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCRB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCRB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYBL c VCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HYBL, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYBL: 1.59
VCRB: 1.41
Коэффициент Сортино HYBL, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYBL: 2.31
VCRB: 2.06
Коэффициент Омега HYBL, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HYBL: 1.41
VCRB: 1.24
Коэффициент Кальмара HYBL, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYBL: 1.71
VCRB: 1.63
Коэффициент Мартина HYBL, с текущим значением в 9.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYBL: 9.88
VCRB: 4.00

Показатель коэффициента Шарпа HYBL на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCRB равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBL и VCRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
1.59
1.41
HYBL
VCRB

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBL и VCRB

Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности VCRB в 4.26%

TTM202420232022
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		7.84%7.88%7.93%5.10%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		4.26%4.22%0.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYBL и VCRB

Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что больше максимальной просадки VCRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и VCRB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.17%
-1.39%
HYBL
VCRB

Волатильность

Сравнение волатильности HYBL и VCRB

SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Vanguard Core Bond ETF (VCRB) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что HYBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.87%
2.38%
HYBL
VCRB