PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYBL с VCRB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYBL и VCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.46%
3.48%
HYBL
VCRB

Доходность по периодам

С начала года, HYBL показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у VCRB с доходностью 2.46%.


HYBL

С начала года

8.68%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

5.45%

1 год

12.08%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VCRB

С начала года

2.46%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

3.48%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HYBLVCRB
Дневная вол-ть2.77%5.27%
Макс. просадка-8.46%-3.42%
Текущая просадка0.00%-3.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYBL и VCRB

HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VCRB в 0.10%.


HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
График комиссии HYBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии VCRB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между HYBL и VCRB составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYBL c VCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYBL, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.36
Коэффициент Сортино HYBL, с текущим значением в 6.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.91
Коэффициент Омега HYBL, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.01
Коэффициент Кальмара HYBL, с текущим значением в 9.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.77
Коэффициент Мартина HYBL, с текущим значением в 48.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0048.83
HYBL
VCRB

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBL и VCRB

Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности VCRB в 3.48%


TTM20232022
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
8.17%7.93%5.10%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF
3.48%0.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYBL и VCRB

Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что больше максимальной просадки VCRB в -3.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и VCRB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-3.23%
HYBL
VCRB

Волатильность

Сравнение волатильности HYBL и VCRB

Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 0.54%, в то время как у Vanguard Core Bond ETF (VCRB) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.54%
1.53%
HYBL
VCRB