PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYBL с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYBLHYGH
Дох-ть с нач. г.8.47%10.61%
Дох-ть за 1 год12.92%13.63%
Коэф-т Шарпа4.562.96
Коэф-т Сортино7.354.09
Коэф-т Омега2.071.65
Коэф-т Кальмара10.503.68
Коэф-т Мартина52.4629.50
Индекс Язвы0.25%0.47%
Дневная вол-ть2.85%4.66%
Макс. просадка-8.46%-23.88%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между HYBL и HYGH составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HYBL и HYGH

С начала года, HYBL показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 10.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.17%
5.90%
HYBL
HYGH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYBL и HYGH

HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HYGH в 0.53%.


HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
График комиссии HYBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYBL c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYBL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYBL, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.004.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYBL, с текущим значением в 7.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.007.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYBL, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYBL, с текущим значением в 10.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYBL, с текущим значением в 52.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0052.46
HYGH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYGH, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYGH, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYGH, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYGH, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYGH, с текущим значением в 29.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0029.50

Сравнение коэффициента Шарпа HYBL и HYGH

Показатель коэффициента Шарпа HYBL на текущий момент составляет 4.56, что выше коэффициента Шарпа HYGH равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBL и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.004.505.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.56
2.96
HYBL
HYGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBL и HYGH

Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что сопоставимо с доходностью HYGH в 8.17%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
8.18%7.93%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
8.17%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.59%5.74%3.62%

Просадки

Сравнение просадок HYBL и HYGH

Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
HYBL
HYGH

Волатильность

Сравнение волатильности HYBL и HYGH

Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 0.63%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.63%
1.09%
HYBL
HYGH