Сравнение HYBL с SPHY
HYBL (State Street Blackstone High Income ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from State Street. HYBL is actively managed, while SPHY is passively managed. Over the past 3 years, HYBL returned 8.37%/yr vs 8.69%/yr for SPHY. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HYBL charges 0.70%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.
Доходность
Сравнение доходности HYBL и SPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYBL показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 2.39%.
HYBL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 2.20%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.68%
SPHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 2.39%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 4.89%
- Всё время*
- 4.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.21M | $2.83M | $3.00M | |
| $252.62M | $176.64M | $128.38M |
Сравнение доходности по годам HYBL и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYBL State Street Blackstone High Income ETF | 2.07% | 7.78% | 9.12% | 11.86% | -4.72% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 2.39% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -6.84% |
Correlation
The correlation between HYBL and SPHY is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between HYBL and SPHY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYBL vs. SPHY — Ранг доходности на риск
HYBL
SPHY
Сравнение HYBL c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Blackstone High Income ETF (HYBL) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYBL | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.35 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 10.44 | -2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYBL и SPHY
Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и SPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYBL | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -21.97% | +13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -2.41% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.32% | -4.85% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -2.26% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.54% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBL и SPHY
Текущая волатильность для State Street Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 0.40%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYBL | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 0.84% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 3.04% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 3.68% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.49% | 7.18% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 7.83% | -3.34% |
Сравнение комиссий HYBL и SPHY
HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBL и SPHY
Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что меньше доходности SPHY в 7.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBL State Street Blackstone High Income ETF | 7.04% | 7.22% | 7.88% | 7.93% | 5.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.21% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
HYBL and SPHY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHY has higher volatility (0.84%) compared to HYBL (0.40%). In terms of maximum drawdown, HYBL dropped -8.46% vs SPHY's -21.97%.
On 3-year performance, SPHY leads with 8.69% vs 8.37% for HYBL. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, HYBL has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPHY has performed better with a 8.69% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.70% for HYBL.
SPHY has the higher dividend yield at 7.21%, compared with 7.04% for HYBL.
Their fees differ too: 0.70% for HYBL and 0.05% for SPHY.
HYBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYBL и SPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор