PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYBL с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYBLSPHY
Дох-ть с нач. г.8.55%9.00%
Дох-ть за 1 год13.25%15.61%
Коэф-т Шарпа4.563.26
Коэф-т Сортино7.355.19
Коэф-т Омега2.071.66
Коэф-т Кальмара10.522.94
Коэф-т Мартина52.7126.90
Индекс Язвы0.25%0.55%
Дневная вол-ть2.85%4.57%
Макс. просадка-8.46%-21.97%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между HYBL и SPHY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HYBL и SPHY

С начала года, HYBL показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 9.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.35%
7.07%
HYBL
SPHY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYBL и SPHY

HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.


HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
График комиссии HYBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYBL c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYBL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYBL, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.004.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYBL, с текущим значением в 7.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.007.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYBL, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYBL, с текущим значением в 10.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYBL, с текущим значением в 52.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0052.71
SPHY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPHY, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPHY, с текущим значением в 5.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPHY, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPHY, с текущим значением в 6.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPHY, с текущим значением в 26.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.90

Сравнение коэффициента Шарпа HYBL и SPHY

Показатель коэффициента Шарпа HYBL на текущий момент составляет 4.56, что выше коэффициента Шарпа SPHY равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBL и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.004.505.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.56
3.26
HYBL
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBL и SPHY

Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности SPHY в 7.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
8.18%7.93%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.74%7.30%6.46%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.28%4.29%3.98%4.40%

Просадки

Сравнение просадок HYBL и SPHY

Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
HYBL
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности HYBL и SPHY

Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 0.60%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
1.05%
HYBL
SPHY