PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYBL с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYBL и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.44%
6.34%
HYBL
SPHY

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYBL показывает доходность 8.68%, а SPHY немного ниже – 8.59%.


HYBL

С начала года

8.68%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

5.45%

1 год

12.08%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPHY

С начала года

8.59%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

6.34%

1 год

13.10%

5 лет (среднегодовая)

4.91%

10 лет (среднегодовая)

4.59%

Основные характеристики


HYBLSPHY
Коэф-т Шарпа4.362.98
Коэф-т Сортино6.914.69
Коэф-т Омега2.011.60
Коэф-т Кальмара9.773.84
Коэф-т Мартина48.8323.36
Индекс Язвы0.25%0.56%
Дневная вол-ть2.77%4.40%
Макс. просадка-8.46%-21.97%
Текущая просадка0.00%-0.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYBL и SPHY

HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.


HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
График комиссии HYBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между HYBL и SPHY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYBL c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYBL, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.362.98
Коэффициент Сортино HYBL, с текущим значением в 6.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.914.69
Коэффициент Омега HYBL, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.011.60
Коэффициент Кальмара HYBL, с текущим значением в 9.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.775.73
Коэффициент Мартина HYBL, с текущим значением в 48.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0048.8323.36
HYBL
SPHY

Показатель коэффициента Шарпа HYBL на текущий момент составляет 4.36, что выше коэффициента Шарпа SPHY равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBL и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.004.505.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.36
2.98
HYBL
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBL и SPHY

Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности SPHY в 7.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
8.17%7.93%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.77%7.30%6.46%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.28%4.29%3.98%4.40%

Просадки

Сравнение просадок HYBL и SPHY

Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.38%
HYBL
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности HYBL и SPHY

Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 0.54%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.54%
0.94%
HYBL
SPHY