Сравнение HYBL с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
HYBL и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 16 февр. 2022 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HYBL и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBL и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | -0.75% | 7.78% | 9.12% | 11.86% | -4.72% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 0.15% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBL показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 0.15%.
HYBL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBL и SPHY
HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Доходность на риск
HYBL vs. SPHY — Ранг доходности на риск
HYBL
SPHY
Сравнение HYBL c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBL | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.96 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.82 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 9.48 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBL | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.63 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между HYBL и SPHY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBL и SPHY
Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности SPHY в 7.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 7.24% | 7.22% | 7.88% | 7.93% | 5.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.36% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок HYBL и SPHY
Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBL | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -21.97% | +13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -2.82% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.85% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -2.32% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.78% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBL и SPHY
Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 1.36%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBL | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 2.22% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 2.88% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 5.50% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 7.15% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 7.97% | -3.33% |