Сравнение HYBL с HIGH
HYBL (SPDR Blackstone High Income ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - HYBL is a High Yield Bonds fund actively managed by State Street, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, HYBL returned 8.66%/yr vs 2.92%/yr for HIGH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HYBL charges 0.70%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности HYBL и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYBL показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.56%.
HYBL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYBL и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 1.11% | 7.78% | 9.12% | 11.86% | 1.36% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.56% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.27% |
Correlation
The correlation between HYBL and HIGH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г. | 0.26 |
The correlation between HYBL and HIGH shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYBL vs. HIGH — Ранг доходности на риск
HYBL
HIGH
Сравнение HYBL c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBL | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.93 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | -0.38 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | -0.54 | +9.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBL | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | -0.40 | +2.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.38 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок HYBL и HIGH
Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYBL | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -9.50% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -9.50% | +7.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.32% | -9.50% | +5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -7.29% | +7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -2.38% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 6.54% | -5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBL и HIGH
Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 0.68%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYBL | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 1.24% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 3.51% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 8.82% | -6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 9.56% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 9.56% | -4.99% |
Сравнение комиссий HYBL и HIGH
HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBL и HIGH
Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности HIGH в 7.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.34% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 7.12% | 7.22% | 7.88% | 7.93% | 5.10% |
Часто задаваемые вопросы
HYBL and HIGH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.24%) compared to HYBL (0.68%). In terms of maximum drawdown, HYBL dropped -8.46% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, HYBL leads with 8.66% vs 2.92% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, HYBL has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HYBL has performed better with a 8.66% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.70% for HYBL.
HIGH has the higher dividend yield at 7.34%, compared with 7.12% for HYBL.
HYBL is categorized as High Yield Bonds, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and Simplify. Their fees differ too: 0.70% for HYBL and 0.51% for HIGH.
HYBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYBL и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор