Сравнение HYBL с HIGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH).
HYBL и HIGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 16 февр. 2022 г.. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HYBL и HIGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBL и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | -0.93% | 7.78% | 9.12% | 11.86% | 1.36% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -2.84% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBL показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -2.84%.
HYBL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBL и HIGH
HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.
Доходность на риск
HYBL vs. HIGH — Ранг доходности на риск
HYBL
HIGH
Сравнение HYBL c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBL | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.26 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 0.63 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.08 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.52 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 0.86 | +7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBL | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.26 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.32 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между HYBL и HIGH составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBL и HIGH
Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности HIGH в 8.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 7.25% | 7.22% | 7.88% | 7.93% | 5.10% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 8.15% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок HYBL и HIGH
Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и HIGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBL | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -9.50% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -9.50% | +5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -9.41% | +7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -2.08% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 5.74% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBL и HIGH
SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что HYBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBL | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 0.57% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 5.33% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 16.32% | -11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 9.74% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 9.74% | -5.10% |