PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYBL с HIGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYBL и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.44%
0.12%
HYBL
HIGH

Доходность по периодам

С начала года, HYBL показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью 3.23%.


HYBL

С начала года

8.68%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

5.45%

1 год

12.08%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

HIGH

С начала года

3.23%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

0.12%

1 год

4.15%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HYBLHIGH
Коэф-т Шарпа4.361.23
Коэф-т Сортино6.911.64
Коэф-т Омега2.011.31
Коэф-т Кальмара9.771.22
Коэф-т Мартина48.833.48
Индекс Язвы0.25%1.19%
Дневная вол-ть2.77%3.36%
Макс. просадка-8.46%-3.39%
Текущая просадка0.00%-0.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYBL и HIGH

HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.


HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
График комиссии HYBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии HIGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между HYBL и HIGH составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYBL c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYBL, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.361.23
Коэффициент Сортино HYBL, с текущим значением в 6.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.911.64
Коэффициент Омега HYBL, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.011.31
Коэффициент Кальмара HYBL, с текущим значением в 9.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.771.22
Коэффициент Мартина HYBL, с текущим значением в 48.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0048.833.48
HYBL
HIGH

Показатель коэффициента Шарпа HYBL на текущий момент составляет 4.36, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBL и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.36
1.23
HYBL
HIGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBL и HIGH

Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что меньше доходности HIGH в 8.78%


TTM20232022
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
8.17%7.93%5.10%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
8.78%9.39%0.62%

Просадки

Сравнение просадок HYBL и HIGH

Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что больше максимальной просадки HIGH в -3.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и HIGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.63%
HYBL
HIGH

Волатильность

Сравнение волатильности HYBL и HIGH

Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 0.54%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.54%
1.09%
HYBL
HIGH