PortfoliosLab logo
Сравнение HYBL с HIGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYBL и HIGH составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HYBL и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.24%
15.22%
HYBL
HIGH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYBL:

1.56

HIGH:

0.34

Коэф-т Сортино

HYBL:

2.26

HIGH:

0.76

Коэф-т Омега

HYBL:

1.40

HIGH:

1.14

Коэф-т Кальмара

HYBL:

1.68

HIGH:

0.57

Коэф-т Мартина

HYBL:

9.66

HIGH:

2.11

Индекс Язвы

HYBL:

0.75%

HIGH:

2.32%

Дневная вол-ть

HYBL:

4.63%

HIGH:

14.50%

Макс. просадка

HYBL:

-8.46%

HIGH:

-8.59%

Текущая просадка

HYBL:

-0.92%

HIGH:

-0.42%

Доходность по периодам

С начала года, HYBL показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у HIGH с доходностью 5.10%.


HYBL

С начала года

0.41%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

1.66%

1 год

7.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HIGH

С начала года

5.10%

1 месяц

7.33%

6 месяцев

4.42%

1 год

4.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYBL и HIGH

HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.


График комиссии HYBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYBL: 0.70%
График комиссии HIGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HIGH: 0.51%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYBL и HIGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYBL
Ранг риск-скорректированной доходности HYBL, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYBL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

HIGH
Ранг риск-скорректированной доходности HIGH, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIGH, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYBL c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYBL, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYBL: 1.56
HIGH: 0.34
Коэффициент Сортино HYBL, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYBL: 2.26
HIGH: 0.76
Коэффициент Омега HYBL, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYBL: 1.40
HIGH: 1.14
Коэффициент Кальмара HYBL, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYBL: 1.68
HIGH: 0.57
Коэффициент Мартина HYBL, с текущим значением в 9.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYBL: 9.66
HIGH: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа HYBL на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBL и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56
0.34
HYBL
HIGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBL и HIGH

Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности HIGH в 7.08%


TTM202420232022
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
7.82%7.88%7.93%5.10%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
7.08%8.34%9.39%0.62%

Просадки

Сравнение просадок HYBL и HIGH

Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, примерно равная максимальной просадке HIGH в -8.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и HIGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92%
-0.42%
HYBL
HIGH

Волатильность

Сравнение волатильности HYBL и HIGH

Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 3.88%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.88%
12.67%
HYBL
HIGH