PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYBL с HIGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYBLHIGH
Дох-ть с нач. г.8.55%3.12%
Дох-ть за 1 год13.25%3.95%
Коэф-т Шарпа4.561.23
Коэф-т Сортино7.351.64
Коэф-т Омега2.071.32
Коэф-т Кальмара10.521.18
Коэф-т Мартина52.713.40
Индекс Язвы0.25%1.17%
Дневная вол-ть2.85%3.24%
Макс. просадка-8.46%-3.39%
Текущая просадка0.00%-0.74%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между HYBL и HIGH составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HYBL и HIGH

С начала года, HYBL показывает доходность 8.55%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью 3.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.36%
0.81%
HYBL
HIGH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYBL и HIGH

HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.


HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
График комиссии HYBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии HIGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYBL c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYBL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYBL, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYBL, с текущим значением в 7.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYBL, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYBL, с текущим значением в 10.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYBL, с текущим значением в 52.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0052.71
HIGH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HIGH, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HIGH, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HIGH, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HIGH, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HIGH, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.40

Сравнение коэффициента Шарпа HYBL и HIGH

Показатель коэффициента Шарпа HYBL на текущий момент составляет 4.56, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBL и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.56
1.23
HYBL
HIGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBL и HIGH

Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности HIGH в 8.79%


TTM20232022
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
8.18%7.93%5.10%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
8.79%9.39%0.62%

Просадки

Сравнение просадок HYBL и HIGH

Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что больше максимальной просадки HIGH в -3.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и HIGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.74%
HYBL
HIGH

Волатильность

Сравнение волатильности HYBL и HIGH

SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что HYBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
0.56%
HYBL
HIGH