PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYBL с SRLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYBLSRLN
Дох-ть с нач. г.8.47%7.37%
Дох-ть за 1 год12.92%9.92%
Коэф-т Шарпа4.565.27
Коэф-т Сортино7.358.09
Коэф-т Омега2.072.54
Коэф-т Кальмара10.507.26
Коэф-т Мартина52.4660.25
Индекс Язвы0.25%0.16%
Дневная вол-ть2.85%1.88%
Макс. просадка-8.46%-22.29%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между HYBL и SRLN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HYBL и SRLN

С начала года, HYBL показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у SRLN с доходностью 7.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.17%
4.14%
HYBL
SRLN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYBL и SRLN

И HYBL, и SRLN имеют комиссию равную 0.70%.


HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
График комиссии HYBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии SRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYBL c SRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYBL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYBL, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYBL, с текущим значением в 7.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.007.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYBL, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYBL, с текущим значением в 10.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYBL, с текущим значением в 52.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0052.46
SRLN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRLN, с текущим значением в 5.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SRLN, с текущим значением в 8.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.008.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SRLN, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SRLN, с текущим значением в 7.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SRLN, с текущим значением в 60.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0060.25

Сравнение коэффициента Шарпа HYBL и SRLN

Показатель коэффициента Шарпа HYBL на текущий момент составляет 4.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRLN равному 5.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBL и SRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.56
5.27
HYBL
SRLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBL и SRLN

Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности SRLN в 8.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
8.18%7.93%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
8.85%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%3.66%1.91%

Просадки

Сравнение просадок HYBL и SRLN

Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки SRLN в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и SRLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
HYBL
SRLN

Волатильность

Сравнение волатильности HYBL и SRLN

SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что HYBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.63%
0.53%
HYBL
SRLN