PortfoliosLab logo
Сравнение HYBL с SRLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYBL и SRLN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HYBL и SRLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.50%
14.89%
HYBL
SRLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYBL:

1.59

SRLN:

1.56

Коэф-т Сортино

HYBL:

2.31

SRLN:

2.25

Коэф-т Омега

HYBL:

1.41

SRLN:

1.48

Коэф-т Кальмара

HYBL:

1.71

SRLN:

1.39

Коэф-т Мартина

HYBL:

9.88

SRLN:

8.63

Индекс Язвы

HYBL:

0.75%

SRLN:

0.68%

Дневная вол-ть

HYBL:

4.65%

SRLN:

3.80%

Макс. просадка

HYBL:

-8.46%

SRLN:

-22.29%

Текущая просадка

HYBL:

-1.17%

SRLN:

-1.03%

Доходность по периодам

С начала года, HYBL показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у SRLN с доходностью -0.30%.


HYBL

С начала года

0.16%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

1.31%

1 год

7.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SRLN

С начала года

-0.30%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

1.27%

1 год

5.63%

5 лет

6.43%

10 лет

3.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYBL и SRLN

И HYBL, и SRLN имеют комиссию равную 0.70%.


График комиссии HYBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYBL: 0.70%
График комиссии SRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SRLN: 0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYBL и SRLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYBL
Ранг риск-скорректированной доходности HYBL, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYBL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

SRLN
Ранг риск-скорректированной доходности SRLN, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRLN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYBL c SRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYBL, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYBL: 1.59
SRLN: 1.56
Коэффициент Сортино HYBL, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYBL: 2.31
SRLN: 2.25
Коэффициент Омега HYBL, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYBL: 1.41
SRLN: 1.48
Коэффициент Кальмара HYBL, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYBL: 1.71
SRLN: 1.39
Коэффициент Мартина HYBL, с текущим значением в 9.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYBL: 9.88
SRLN: 8.63

Показатель коэффициента Шарпа HYBL на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRLN равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBL и SRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
1.56
HYBL
SRLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBL и SRLN

Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что меньше доходности SRLN в 8.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
7.84%7.88%7.93%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
8.51%8.58%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%3.66%

Просадки

Сравнение просадок HYBL и SRLN

Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки SRLN в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и SRLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.17%
-1.03%
HYBL
SRLN

Волатильность

Сравнение волатильности HYBL и SRLN

SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что HYBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.87%
3.35%
HYBL
SRLN