PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYBL с SRLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYBL и SRLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.99%
4.29%
HYBL
SRLN

Доходность по периодам

С начала года, HYBL показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у SRLN с доходностью 7.68%.


HYBL

С начала года

8.47%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

4.87%

1 год

12.37%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SRLN

С начала года

7.68%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

4.32%

1 год

9.89%

5 лет (среднегодовая)

4.61%

10 лет (среднегодовая)

3.89%

Основные характеристики


HYBLSRLN
Коэф-т Шарпа4.515.24
Коэф-т Сортино7.208.03
Коэф-т Омега2.052.51
Коэф-т Кальмара10.227.32
Коэф-т Мартина51.0559.84
Индекс Язвы0.25%0.17%
Дневная вол-ть2.80%1.91%
Макс. просадка-8.46%-22.29%
Текущая просадка-0.07%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYBL и SRLN

И HYBL, и SRLN имеют комиссию равную 0.70%.


HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
График комиссии HYBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии SRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между HYBL и SRLN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYBL c SRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYBL, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.515.24
Коэффициент Сортино HYBL, с текущим значением в 7.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.007.208.03
Коэффициент Омега HYBL, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.052.51
Коэффициент Кальмара HYBL, с текущим значением в 10.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.227.32
Коэффициент Мартина HYBL, с текущим значением в 51.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0051.0559.84
HYBL
SRLN

Показатель коэффициента Шарпа HYBL на текущий момент составляет 4.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRLN равному 5.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBL и SRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.51
5.24
HYBL
SRLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBL и SRLN

Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что меньше доходности SRLN в 8.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
8.19%7.93%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
8.83%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%3.66%1.91%

Просадки

Сравнение просадок HYBL и SRLN

Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки SRLN в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и SRLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.07%
0
HYBL
SRLN

Волатильность

Сравнение волатильности HYBL и SRLN

SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) имеют волатильность 0.62% и 0.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.62%
0.62%
HYBL
SRLN