PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYBL с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

HYBL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 16 февр. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HYBL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBL и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		-0.93%7.78%9.12%11.86%-4.72%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-11.08%

Доходность по периодам

С начала года, HYBL показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

HYBL

1 день
0.12%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.68%
1 год
6.36%
3 года*
8.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Blackstone High Income ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HYBL:
HYBL с SRLNHYBL с HIGHHYBL с SPHYHYBL с HYGHHYBL с VCRBHYBL с PBDCHYBL с THTA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий HYBL и SPY

HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

HYBL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBL
Ранг доходности на риск HYBL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBLSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.96

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.49

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.53

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

7.27

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBL на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.96

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.56

+0.61

Корреляция

Корреляция между HYBL и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBL и SPY

Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		7.25%7.22%7.88%7.93%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок HYBL и SPY

Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

HYBLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-55.19%

+46.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-12.05%

+8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-5.53%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-9.09%

+7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

2.54%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBL и SPY

Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 1.43%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYBLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

5.35%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

9.50%

-7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

19.06%

-14.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

17.06%

-12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

17.92%

-13.28%