PortfoliosLab logo
Сравнение HYBL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYBL и SPY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HYBL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.79%
32.04%
HYBL
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYBL:

1.56

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

HYBL:

2.26

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

HYBL:

1.40

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

HYBL:

1.68

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

HYBL:

9.66

SPY:

2.26

Индекс Язвы

HYBL:

0.75%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

HYBL:

4.63%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

HYBL:

-8.46%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

HYBL:

-0.92%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, HYBL показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%.


HYBL

С начала года

0.41%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

1.66%

1 год

7.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYBL и SPY

HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии HYBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYBL: 0.70%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYBL и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYBL
Ранг риск-скорректированной доходности HYBL, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYBL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYBL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYBL, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYBL: 1.56
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино HYBL, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYBL: 2.26
SPY: 0.86
Коэффициент Омега HYBL, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYBL: 1.40
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара HYBL, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYBL: 1.68
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина HYBL, с текущим значением в 9.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYBL: 9.66
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа HYBL на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56
0.51
HYBL
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBL и SPY

Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
7.82%7.88%7.93%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок HYBL и SPY

Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92%
-9.89%
HYBL
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности HYBL и SPY

Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 3.88%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.88%
15.12%
HYBL
SPY