PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDP с LPXZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDP с LPXZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX).

LDP управляется Cohen and Steers. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности LDP и LPXZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDP и LPXZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		-2.16%13.04%18.49%5.79%-22.31%7.81%9.49%29.72%-9.69%14.56%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.87%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-1.44%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, LDP показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у LPXZX с доходностью -0.87%. За последние 10 лет акции LDP превзошли акции LPXZX по среднегодовой доходности: 6.81% против 4.13% соответственно.

LDP

1 день
1.80%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-2.70%
1 год
7.38%
3 года*
13.14%
5 лет*
3.02%
10 лет*
6.81%

LPXZX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-0.17%
1 год
4.40%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.36%
10 лет*
4.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с LDP:
LDP с JPDIXLDP с HPFLDP с FICVXLDP с FIQVXLDP с JPCLDP с DPIIXLDP с PSF
Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с CPXIXLPXZX с IRFIXLPXZX с CSUAXLPXZX с CSUIXLPXZX с PISHX

Сравнение комиссий LDP и LPXZX

LDP берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии LPXZX в 0.60%.

LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

LDP vs. LPXZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDP
Ранг доходности на риск LDP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDP: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDP: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDP c LPXZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDPLPXZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.99

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.51

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.50

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.96

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

8.40

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDP vs. LPXZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDP на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа LPXZX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDP и LPXZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDPLPXZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.99

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.26

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

1.10

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.05

-0.69

Корреляция

Корреляция между LDP и LPXZX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDP и LPXZX

Дивидендная доходность LDP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности LPXZX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		7.73%7.43%7.78%8.66%8.52%7.99%6.74%7.14%8.58%7.56%7.67%8.31%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LDP и LPXZX

Максимальная просадка LDP за все время составила -49.59%, что больше максимальной просадки LPXZX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDP и LPXZX.

Загрузка...

Показатели просадок

LDPLPXZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.59%

-18.13%

-31.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-2.24%

-7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-9.69%

-22.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-18.13%

-31.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-2.24%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-1.50%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.52%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LDP и LPXZX

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что LDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPXZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDPLPXZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

0.86%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

1.40%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

2.23%

+9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

2.68%

+10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

3.77%

+16.31%