PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDP с FPF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDP с FPF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF).

LDP управляется Cohen and Steers. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. FPF управляется First Trust. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности LDP и FPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDP и FPF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		-3.89%13.04%18.49%5.79%-22.31%7.81%9.49%29.72%-9.69%14.56%
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		-4.04%13.14%20.90%5.31%-25.83%9.12%9.67%28.24%-11.97%15.99%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LDP показывает доходность -3.89%, а FPF немного ниже – -4.04%. За последние 10 лет акции LDP превзошли акции FPF по среднегодовой доходности: 6.62% против 5.68% соответственно.

LDP

1 день
3.20%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-4.38%
1 год
5.74%
3 года*
12.47%
5 лет*
2.65%
10 лет*
6.62%

FPF

1 день
2.38%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-3.83%
1 год
4.72%
3 года*
13.45%
5 лет*
1.98%
10 лет*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с LDP:
LDP с JPDIXLDP с HPFLDP с FICVXLDP с FIQVXLDP с JPCLDP с CPXIXLDP с DPIIX
Часто сравнивают с FPF:
FPF с LGIFPF с FCTFPF с FDHIXFPF с PPSIXFPF с LBFFXFPF с HPSFPF с HPF

Сравнение комиссий LDP и FPF

LDP берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FPF в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

LDP vs. FPF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDP
Ранг доходности на риск LDP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDP c FPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDPFPFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.39

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.56

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

0.44

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.22

1.35

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDP vs. FPF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDP на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPF равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDP и FPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDPFPFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.39

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.14

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.23

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.24

+0.11

Корреляция

Корреляция между LDP и FPF составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDP и FPF

Дивидендная доходность LDP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что меньше доходности FPF в 9.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		7.87%7.43%7.78%8.66%8.52%7.99%6.74%7.14%8.58%7.56%7.67%8.31%
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		9.36%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%

Просадки

Сравнение просадок LDP и FPF

Максимальная просадка LDP за все время составила -49.59%, что меньше максимальной просадки FPF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDP и FPF.

Загрузка...

Показатели просадок

LDPFPFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.59%

-53.78%

+4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-10.17%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-37.06%

+4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-53.78%

+4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-7.99%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-8.49%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.33%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности LDP и FPF

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что LDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDPFPFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.15%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

6.68%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

12.01%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

14.55%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

25.00%

-4.92%