PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDP с FPF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDP с FPF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LDP (Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund) and FPF (First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, LDP returned 6.29%/yr vs 5.63%/yr for FPF. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. LDP charges 0.01%/yr vs 0.02%/yr for FPF.

Доходность

Сравнение доходности LDP и FPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDP показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у FPF с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции LDP превзошли акции FPF по среднегодовой доходности: 6.29% против 5.63% соответственно.

LDP

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.29%
6 месяцев
-0.08%
1 год
7.95%
3 года*
13.54%
5 лет*
2.98%
10 лет*
6.29%

FPF

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.13%
1 год
7.85%
3 года*
14.89%
5 лет*
1.54%
10 лет*
5.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDP и FPF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		0.29%13.04%18.49%5.79%-22.31%7.81%9.49%29.72%-9.69%14.56%
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		-0.26%13.14%20.90%5.31%-25.83%9.12%9.67%28.24%-11.97%15.99%

Correlation

The correlation between LDP and FPF is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2013 г.

0.47

The correlation between LDP and FPF shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с LDP:
LDP с PSFLDP с FICVXLDP с HPFLDP с FIQVXLDP с JPDIXLDP с JPCLDP с HPS
Часто сравнивают с FPF:
FPF с LGIFPF с LBFFXFPF с PPSIXFPF с FCTFPF с HPSFPF с FMYFPF с FDHIX

Доходность на риск

LDP vs. FPF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDP
Ранг доходности на риск LDP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDP: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDP c FPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDPFPFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.91

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.25

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

0.78

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

2.45

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDP vs. FPF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDP на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPF равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDP и FPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDPFPFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.91

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.11

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.23

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.25

+0.11

Просадки

Сравнение просадок LDP и FPF

Максимальная просадка LDP за все время составила -49.59%, что меньше максимальной просадки FPF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDP и FPF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDPFPFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.59%

-53.78%

+4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-10.13%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.02%

-11.81%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-37.06%

+4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-53.78%

+4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-4.37%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-8.42%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.21%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности LDP и FPF

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) имеют волатильность 2.86% и 2.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDPFPFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.74%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

7.20%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

8.69%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

14.55%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

25.01%

-4.92%

Сравнение комиссий LDP и FPF

LDP берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FPF в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDP и FPF

Дивидендная доходность LDP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что меньше доходности FPF в 9.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		9.21%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		7.64%7.43%7.78%8.66%8.52%7.99%6.74%7.14%8.58%7.56%7.67%8.31%

Часто задаваемые вопросы

LDP and FPF have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDP has higher volatility (2.86%) compared to FPF (2.74%). In terms of maximum drawdown, LDP dropped -49.59% vs FPF's -53.78%.

FPF currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDP и FPF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор