Сравнение LDOS с TSM
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — LDOS in Information Technology Services, TSM in Semiconductors. Over the past 10 years, LDOS returned 14.97%/yr vs 35.80%/yr for TSM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -32.12%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.22%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 14.97% против 35.80% соответственно.
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 103.01%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
Сравнение доходности по годам LDOS и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
Correlation
The correlation between LDOS and TSM is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.28 |
The correlation between LDOS and TSM shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LDOS:
$15.64B
TSM:
$2.20T
LDOS:
$10.92
TSM:
NT$373.98
LDOS:
11.19
TSM:
35.89
LDOS:
0.09
TSM:
1.03
LDOS:
0.92
TSM:
16.87
LDOS:
3.12
TSM:
11.82
LDOS:
$17.33B
TSM:
NT$4.13T
LDOS:
$3.04B
TSM:
NT$2.55T
LDOS:
$2.34B
TSM:
NT$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. TSM — Ранг доходности на риск
LDOS
TSM
Сравнение LDOS c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDOS | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.40 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 5.48 | -5.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 19.42 | -20.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDOS и TSM
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -89.08% | +34.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.73% | -18.14% | -20.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.73% | -36.82% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -56.47% | +17.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -56.47% | +14.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.49% | -4.87% | -33.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -42.85% | +23.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 5.11% | +10.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и TSM
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 6.30%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 13.42% | -7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.00% | 28.65% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 36.69% | -7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 37.46% | -10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 34.23% | -6.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и TSM
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности TSM в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и TSM
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and TSM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (13.42%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор