Сравнение LDOS с SHOP
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LDOS in Information Technology Services, SHOP in Software - Application. Over the past 10 years, LDOS returned 14.97%/yr vs 43.59%/yr for SHOP. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LDOS показывает доходность -32.12%, а SHOP немного ниже – -32.76%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 14.97% против 43.59% соответственно.
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам LDOS и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between LDOS and SHOP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
LDOS:
$15.64B
SHOP:
$141.08B
LDOS:
$10.92
SHOP:
$1.02
LDOS:
11.19
SHOP:
106.25
LDOS:
0.09
SHOP:
0.20
LDOS:
0.92
SHOP:
15.39
LDOS:
3.12
SHOP:
11.29
LDOS:
$17.33B
SHOP:
$9.20B
LDOS:
$3.04B
SHOP:
$5.93B
LDOS:
$2.34B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. SHOP — Ранг доходности на риск
LDOS
SHOP
Сравнение LDOS c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDOS | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.05 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.02 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.04 | -1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDOS и SHOP
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -84.82% | +30.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.73% | -46.71% | +7.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.73% | -46.71% | +7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -84.82% | +46.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -84.82% | +42.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.49% | -39.53% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -28.23% | +8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 22.27% | -6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и SHOP
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 6.30%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 15.38% | -9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.00% | 43.41% | -18.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 57.03% | -27.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 65.55% | -38.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 59.07% | -31.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и SHOP
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LDOS and SHOP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор