Сравнение LDOS с MSFT
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — LDOS in Information Technology Services, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, LDOS returned 14.97%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -32.12%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 14.97% против 24.39% соответственно.
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам LDOS и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between LDOS and MSFT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between LDOS and MSFT has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LDOS:
$15.64B
MSFT:
$2.91T
LDOS:
$10.92
MSFT:
$16.79
LDOS:
11.19
MSFT:
23.27
LDOS:
0.09
MSFT:
1.63
LDOS:
0.92
MSFT:
9.16
LDOS:
3.12
MSFT:
7.02
LDOS:
$17.33B
MSFT:
$318.27B
LDOS:
$3.04B
MSFT:
$217.41B
LDOS:
$2.34B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. MSFT — Ранг доходности на риск
LDOS
MSFT
Сравнение LDOS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDOS | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.89 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.53 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.08 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDOS и MSFT
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -69.38% | +14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.73% | -33.91% | -4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.73% | -33.91% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -37.15% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -37.15% | -5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.49% | -27.46% | -11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -21.78% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 16.48% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и MSFT
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 6.30%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 10.52% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.00% | 22.31% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 25.42% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 26.66% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 27.06% | +0.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и MSFT
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и MSFT
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and MSFT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs MSFT's -69.38%.
LDOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор