Сравнение LDOS с LRCX
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — LDOS in Information Technology Services, LRCX in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, LDOS returned 14.97%/yr vs 48.23%/yr for LRCX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -32.12%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 114.54%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 14.97% против 48.23% соответственно.
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
LRCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 22.62%
- С начала года
- 114.54%
- 6 месяцев
- 128.79%
- 1 год
- 312.75%
- 3 года*
- 81.91%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 48.23%
Сравнение доходности по годам LDOS и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
LRCX Lam Research Corporation | 114.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between LDOS and LRCX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between LDOS and LRCX has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LDOS:
$15.64B
LRCX:
$463.20B
LDOS:
$10.92
LRCX:
$5.29
LDOS:
11.19
LRCX:
69.37
LDOS:
0.09
LRCX:
5.25
LDOS:
0.92
LRCX:
21.46
LDOS:
3.12
LRCX:
43.76
LDOS:
$17.33B
LRCX:
$21.68B
LDOS:
$3.04B
LRCX:
$10.84B
LDOS:
$2.34B
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. LRCX — Ранг доходности на риск
LDOS
LRCX
Сравнение LDOS c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDOS | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.63 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 15.26 | -15.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 51.20 | -52.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDOS и LRCX
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -87.90% | +33.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.73% | -20.01% | -18.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.73% | -47.10% | +8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -56.39% | +17.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -56.39% | +14.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.49% | 0.00% | -38.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -28.17% | +8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 5.95% | +9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и LRCX
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 6.30%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 21.52%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 21.52% | -15.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.00% | 43.63% | -18.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 52.78% | -23.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 46.57% | -19.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 44.92% | -17.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и LRCX
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности LRCX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и LRCX
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and LRCX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (21.52%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор