PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDOS с JCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LDOS с JCI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and JCI (Johnson Controls International plc) are both stocks. LDOS operates in Information Technology Services (Technology), while JCI operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, LDOS returned 14.97%/yr vs 14.94%/yr for JCI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LDOS и JCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Johnson Controls International plc (JCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDOS показывает доходность -32.12%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 21.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LDOS имеют среднегодовую доходность 14.97%, а акции JCI немного отстают с 14.94%.

LDOS

1 день
0.07%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-32.12%
6 месяцев
-35.31%
1 год
-16.67%
3 года*
14.74%
5 лет*
4.03%
10 лет*
14.97%

JCI

1 день
0.66%
1 месяц
0.81%
С начала года
21.43%
6 месяцев
27.13%
1 год
41.86%
3 года*
33.39%
5 лет*
19.07%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDOS и JCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		-32.12%26.50%34.52%4.50%20.04%-14.20%8.95%88.82%-16.72%29.14%
JCI
Johnson Controls International plc		21.43%54.03%39.80%-7.63%-19.29%77.42%17.70%40.91%-19.85%-5.11%

Correlation

The correlation between LDOS and JCI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.37

Over the past year, the correlation between LDOS and JCI has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

LDOS:

$10.92

JCI:

$4.91

Коэффициент P/E

LDOS:

11.19

JCI:

29.52

Коэффициент PEG

LDOS:

0.09

JCI:

7.49

Коэффициент P/S

LDOS:

0.92

JCI:

5.58

Общая выручка (12 мес.)

LDOS:

$17.33B

JCI:

$12.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

LDOS:

$3.04B

JCI:

$8.93B

EBITDA (12 мес.)

LDOS:

$2.34B

JCI:

$3.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leidos Holdings, Inc.

Johnson Controls International plc

Часто сравнивают с LDOS:
LDOS с RTXLDOS с SPYLDOS с HEILDOS с TRAKLDOS с CAE.TOLDOS с TTEKLDOS с VOO
Часто сравнивают с JCI:
JCI с TTJCI с EMRJCI с KBRJCI с CTASJCI с GWWJCI с MTZJCI с FAST

Доходность на риск

LDOS vs. JCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDOS
Ранг доходности на риск LDOS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDOS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
JCI
Ранг доходности на риск JCI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDOS c JCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LDOSJCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.50

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
2.06

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.28

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

3.31

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

9.11

-10.20

LDOS vs. JCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDOS на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа JCI равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDOS и JCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LDOS и JCI

Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки JCI в -86.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и JCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDOSJCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-86.83%

+32.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.73%

-12.71%

-26.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.73%

-30.85%

-7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.73%

-42.32%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.29%

-47.14%

+4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.49%

-1.89%

-36.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.68%

-21.70%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.33%

4.61%

+10.72%

Волатильность

Сравнение волатильности LDOS и JCI

Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 6.30%, в то время как у Johnson Controls International plc (JCI) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDOSJCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

12.33%

-6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.00%

22.64%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.28%

28.11%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.73%

28.46%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.48%

28.06%

-0.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDOS и JCI

Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности JCI в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCI
Johnson Controls International plc		1.08%1.29%1.88%2.55%2.19%1.41%2.23%2.55%3.51%2.65%4.23%5.85%
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		1.36%0.90%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LDOS и JCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-6.00B-4.00B-2.00B0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
4.40B
-5.80B
(LDOS) Общая выручка
(JCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LDOS и JCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Leidos Holdings, Inc. и Johnson Controls International plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
17.3%
-39.0%
Активы портфеля
LDOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.

JCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.

LDOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

JCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.

LDOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

JCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

Часто задаваемые вопросы

LDOS and JCI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JCI has higher volatility (12.33%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs JCI's -86.83%.

JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDOS и JCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор