Сравнение LDOS с FICO
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — LDOS in Information Technology Services, FICO in Software - Application. Over the past 10 years, LDOS returned 14.97%/yr vs 26.62%/yr for FICO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -32.12%, что значительно ниже, чем у FICO с доходностью -30.25%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 14.97% против 26.62% соответственно.
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 9.50%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -36.09%
- 1 год
- -33.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 26.62%
Сравнение доходности по годам LDOS и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
FICO Fair Isaac Corporation | -30.25% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between LDOS and FICO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between LDOS and FICO has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LDOS:
$15.64B
FICO:
$28.00B
LDOS:
$10.92
FICO:
$31.51
LDOS:
11.19
FICO:
37.43
LDOS:
0.09
FICO:
1.99
LDOS:
0.92
FICO:
12.60
LDOS:
$17.33B
FICO:
$2.26B
LDOS:
$3.04B
FICO:
$1.90B
LDOS:
$2.34B
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. FICO — Ранг доходности на риск
LDOS
FICO
Сравнение LDOS c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDOS | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.65 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.24 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDOS и FICO
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -79.26% | +24.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.73% | -52.12% | +13.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.73% | -61.28% | +22.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -61.28% | +22.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -61.28% | +18.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.49% | -50.50% | +12.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -18.03% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 27.47% | -12.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и FICO
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 6.30%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.33%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 14.33% | -8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.00% | 39.21% | -14.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 50.67% | -21.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 40.73% | -14.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 38.07% | -10.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и FICO
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и FICO
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and FICO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.33%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs FICO's -79.26%.
LDOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор